PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADX с EPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADX с EPD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds, while EPD (Enterprise Products Partners L.P.) is a stock. Over the past 10 years, ADX returned 17.94%/yr vs 10.27%/yr for EPD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADX и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 17.94% против 10.27% соответственно.

ADX

1 день
-1.58%
1 месяц
1.67%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.66%
1 год
30.15%
3 года*
28.36%
5 лет*
16.82%
10 лет*
17.94%

EPD

1 день
-0.97%
1 месяц
1.67%
С начала года
21.59%
6 месяцев
19.54%
1 год
28.31%
3 года*
21.48%
5 лет*
17.25%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADX и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		11.32%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		21.59%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%

Correlation

The correlation between ADX and EPD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1998 г.

0.33

The correlation between ADX and EPD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

ADX vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADXEPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.90

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.70

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.98

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

12.19

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADX vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPD равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADXEPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.90

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.43

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.54

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ADX и EPD

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и EPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADXEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-58.78%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-7.56%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-15.40%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-18.06%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-58.04%

+20.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-5.00%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.13%

-10.13%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.46%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и EPD

Текущая волатильность для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) составляет 3.78%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что ADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADXEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.14%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

13.20%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

15.82%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.23%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

24.15%

-6.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и EPD

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности EPD в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.49%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.79%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%

Часто задаваемые вопросы

ADX and EPD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPD has higher volatility (6.14%) compared to ADX (3.78%). In terms of maximum drawdown, ADX dropped -71.60% vs EPD's -58.78%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADX и EPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор