PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADT с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADT с PEP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADT (ADT Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. ADT operates in Security & Protection Services (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ADT returned -4.73%/yr vs 0.95%/yr for PEP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADT и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADT Inc. (ADT) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADT показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.95%.

ADT

1 день
4.28%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
-13.30%
С начала года
-11.05%
1 год
-13.40%
3 года*
6.08%
5 лет*
-4.73%
10 лет*
—

PEP

1 день
2.98%
1 месяц
-4.58%
6 месяцев
-3.01%
С начала года
-0.95%
1 год
7.09%
3 года*
-5.87%
5 лет*
0.95%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADT и PEP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADT
ADT Inc.		-11.05%20.02%4.53%-23.14%9.80%8.86%1.02%45.94%-51.68%
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.95%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.12%

Correlation

The correlation between ADT and PEP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADT:

$5.18B

PEP:

$190.46B

EPS

ADT:

$0.74

PEP:

$7.65

Коэффициент P/E

ADT:

9.55

PEP:

18.23

Коэффициент PEG

ADT:

0.26

PEP:

6.31

Коэффициент P/S

ADT:

1.16

PEP:

1.97

Коэффициент P/B

ADT:

1.53

PEP:

8.64

Общая выручка (12 мес.)

ADT:

$5.14B

PEP:

$96.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADT:

$4.55B

PEP:

$52.29B

EBITDA (12 мес.)

ADT:

$2.46B

PEP:

$18.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADT Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с ADT:
ADT с GEOADT с REZIADT с ADPADT с GOOGLADT с AMZNADT с VTIADT с CRM
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

ADT vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADT
Ранг доходности на риск ADT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADT c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADTPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.31

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
0.65

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.07

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.37

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

0.90

-1.83

ADT vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADT на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADT и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADT и PEP

Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADTPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-73.92%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-19.03%

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-29.17%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

-30.32%

-19.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.82%

-20.51%

-19.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.96%

-13.66%

-25.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

7.91%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и PEP

ADT Inc. (ADT) и PepsiCo, Inc. (PEP) имеют волатильность 9.39% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADTPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

9.04%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.12%

16.54%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

22.82%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.73%

18.74%

+18.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.00%

19.82%

+28.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и PEP

Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PEP в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADT
ADT Inc.		3.12%2.73%3.18%2.05%1.54%1.66%1.78%10.59%2.33%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.12%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.28B
24.18B
(ADT) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADT и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ADT Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
81.0%
54.2%
Активы портфеля
ADT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.

ADT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

ADT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

ADT and PEP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADT has higher volatility (9.39%) compared to PEP (9.04%). In terms of maximum drawdown, ADT dropped -67.19% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADT и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор