PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADT с PEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADT с PEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ADT Inc. (ADT) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Доходность

Сравнение доходности ADT и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADT Inc. (ADT) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADT и PEP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADT
ADT Inc.		-18.15%20.02%4.53%-23.14%9.80%8.86%1.02%45.94%-50.67%
PEP
PepsiCo, Inc.		8.72%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-5.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADT:

$5.40B

PEP:

$212.03B

EPS

ADT:

$0.69

PEP:

$6.00

Коэффициент P/E

ADT:

9.54

PEP:

25.76

Коэффициент PEG

ADT:

0.26

PEP:

9.14

Коэффициент P/S

ADT:

1.11

PEP:

2.26

Коэффициент P/B

ADT:

1.43

PEP:

10.39

Общая выручка (12 мес.)

ADT:

$5.13B

PEP:

$93.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADT:

$4.15B

PEP:

$50.86B

EBITDA (12 мес.)

ADT:

$2.44B

PEP:

$14.39B

Доходность по периодам

С начала года, ADT показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%.

ADT

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-23.38%
1 год
-17.42%
3 года*
-0.49%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
—

PEP

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.72%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.07%
1 год
7.46%
3 года*
-2.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADT Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с ADT:
ADT с GEOADT с REZIADT с ADPADT с GOOGLADT с AMZNADT с VTIADT с CRM
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с VOOPEP с KDPPEP с SCHD

Доходность на риск

ADT vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADT
Ранг доходности на риск ADT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADT: 22
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADT c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADT Inc. (ADT) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADTPEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.33

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

0.68

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.08

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.48

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.88

0.98

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADT vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADT на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADT и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADTPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.33

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.39

-0.48

Корреляция

Корреляция между ADT и PEP составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADT и PEP

Дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности PEP в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADT
ADT Inc.		3.36%2.73%3.18%2.05%1.54%1.66%1.78%10.59%2.33%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.68%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Просадки

Сравнение просадок ADT и PEP

Максимальная просадка ADT за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADT и PEP.

Загрузка...

Показатели просадок

ADTPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-73.92%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.80%

-15.14%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.36%

-30.32%

-24.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.63%

-12.75%

-31.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.87%

-13.64%

-25.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

7.39%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ADT и PEP

ADT Inc. (ADT) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что ADT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADTPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.23%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

14.84%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

22.46%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.18%

18.11%

+20.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.55%

19.54%

+29.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADT и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADT Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.28B
29.34B
(ADT) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию