Сравнение ADSK с V
ADSK (Autodesk, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ADSK returned 14.84%/yr vs 15.84%/yr for V. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -24.30%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям V по среднегодовой доходности: 14.84% против 15.84% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -25.49%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 14.84%
V
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- -10.65%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам ADSK и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -24.30% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
V Visa Inc. | -6.93% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ADSK and V is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.50 |
The correlation between ADSK and V shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$6.84
V:
$15.24
ADSK:
32.78
V:
21.33
ADSK:
1.26
V:
1.31
ADSK:
6.39
V:
11.02
ADSK:
$7.51B
V:
$43.03B
ADSK:
$6.84B
V:
$16.94B
ADSK:
$2.14B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. V — Ранг доходности на риск
ADSK
V
Сравнение ADSK c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSK | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.52 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.96 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSK | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.48 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.33 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.68 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и V
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -51.90% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -20.38% | -12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -20.38% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -28.60% | -23.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -36.36% | -15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.53% | -12.24% | -22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -8.26% | -14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.43% | 11.06% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и V
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 5.92% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 17.53% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 22.34% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 22.81% | +12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 24.47% | +11.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и V
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и V
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and V have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.02%) compared to V (5.92%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор