Сравнение ADSK с SPMO
ADSK (Autodesk, Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, ADSK returned 14.11%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.11% против 20.30% соответственно.
ADSK
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 7.79%
- 6 месяцев
- -17.23%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -25.01%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- 14.11%
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам ADSK и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -26.67% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between ADSK and SPMO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.52 |
The correlation between ADSK and SPMO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. SPMO — Ранг доходности на риск
ADSK
SPMO
Сравнение ADSK c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.36 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 8.15 | -9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и SPMO
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -30.95% | -45.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.56% | -12.70% | -29.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.56% | -20.13% | -22.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -22.74% | -29.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -30.95% | -21.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.58% | -10.13% | -26.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -4.59% | -18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | 3.67% | +17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и SPMO
Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 10.82%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 11.67% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 20.23% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.83% | 22.58% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 20.33% | +15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.41% | 20.83% | +15.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и SPMO
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
ADSK and SPMO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.67%) compared to ADSK (10.82%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор