Сравнение ADSK с MCHP
ADSK (Autodesk, Inc.) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADSK in Software - Application, MCHP in Semiconductors. Over the past 10 years, ADSK returned 14.84%/yr vs 15.51%/yr for MCHP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -24.30%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 45.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADSK имеют среднегодовую доходность 14.84%, а акции MCHP немного впереди с 15.51%.
ADSK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -25.49%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 14.84%
MCHP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 45.12%
- 6 месяцев
- 38.33%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам ADSK и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -24.30% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 45.12% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between ADSK and MCHP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ADSK and MCHP has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$6.84
MCHP:
$0.43
ADSK:
32.78
MCHP:
212.93
ADSK:
1.26
MCHP:
3.21
ADSK:
6.39
MCHP:
7.88
ADSK:
$7.51B
MCHP:
$4.71B
ADSK:
$6.84B
MCHP:
$2.72B
ADSK:
$2.14B
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. MCHP — Ранг доходности на риск
ADSK
MCHP
Сравнение ADSK c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSK | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.11 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 2.95 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSK | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.88 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.13 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и MCHP
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -63.77% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -34.41% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -63.77% | +30.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -63.77% | +11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -63.77% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.53% | -10.68% | -23.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -16.71% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.43% | 12.95% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и MCHP
Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 12.02%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 14.38% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 31.64% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 43.69% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 44.07% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 41.86% | -5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и MCHP
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.99% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и MCHP
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and MCHP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (14.38%) compared to ADSK (12.02%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs MCHP's -63.77%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор