Сравнение ADSK с LPLA
ADSK (Autodesk, Inc.) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ADSK returned 14.84%/yr vs 29.22%/yr for LPLA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -24.30%, что значительно ниже, чем у LPLA с доходностью -19.12%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 14.84% против 29.22% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -25.49%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 14.84%
LPLA
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -19.12%
- 6 месяцев
- -22.91%
- 1 год
- -23.94%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 29.22%
Сравнение доходности по годам ADSK и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -24.30% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -19.12% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between ADSK and LPLA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.37 |
The correlation between ADSK and LPLA shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$47.50B
LPLA:
$23.19B
ADSK:
$6.84
LPLA:
$11.30
ADSK:
32.78
LPLA:
25.52
ADSK:
1.26
LPLA:
1.08
ADSK:
6.39
LPLA:
1.26
ADSK:
14.90
LPLA:
4.08
ADSK:
$7.51B
LPLA:
$18.26B
ADSK:
$6.84B
LPLA:
$7.58B
ADSK:
$2.14B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. LPLA — Ранг доходности на риск
ADSK
LPLA
Сравнение ADSK c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSK | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.73 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.51 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSK | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.46 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.77 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и LPLA
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -69.32% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -33.12% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -33.18% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -33.18% | -18.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -60.34% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.53% | -27.48% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -13.91% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.43% | 15.90% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и LPLA
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 10.65% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 27.81% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 36.03% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 36.03% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 38.10% | -1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и LPLA
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и LPLA
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and LPLA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.02%) compared to LPLA (10.65%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs LPLA's -69.32%.
LPLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор