PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ADSK с HAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ADSK и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -24.30%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 41.48%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 14.84% против 0.80% соответственно.


ADSK

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-24.30%
6 месяцев
-25.49%
1 год
-24.61%
3 года*
3.62%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
14.84%

HAL

1 день
-2.17%
1 месяц
-0.10%
С начала года
41.48%
6 месяцев
39.89%
1 год
93.04%
3 года*
9.45%
5 лет*
12.75%
10 лет*
0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADSK и HAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSK
Autodesk, Inc.
-24.30%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%
HAL
Halliburton Company
41.48%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%-8.18%

Correlation

The correlation between ADSK and HAL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г.

0.22

The correlation between ADSK and HAL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$47.50B

HAL:

$33.24B

EPS

ADSK:

$6.84

HAL:

$1.82

Коэффициент P/E

ADSK:

32.78

HAL:

21.81

Коэффициент PEG

ADSK:

1.26

HAL:

3.48

Коэффициент P/S

ADSK:

6.39

HAL:

1.52

Коэффициент P/B

ADSK:

14.90

HAL:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$7.51B

HAL:

$22.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$6.84B

HAL:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$2.14B

HAL:

$3.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Autodesk, Inc.

Halliburton Company

Доходность на риск

ADSK vs. HAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 99
Ранг коэф-та Мартина

HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSK c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADSKHALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.39

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

7.14

-7.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

18.39

-19.80

ADSK vs. HAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа HAL равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ADSKHALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.53

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.32

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.02

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.14

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ADSK и HAL

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и HAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ADSKHALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.92%

-92.99%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.15%

-13.10%

-20.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.15%

-54.01%

+20.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-54.01%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.99%

-91.45%

+39.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.53%

-32.85%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.62%

-39.13%

+16.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.43%

5.08%

+12.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и HAL

Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Halliburton Company (HAL) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ADSKHALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

10.20%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

24.25%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.78%

36.99%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.05%

40.20%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

45.98%

-9.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и HAL

ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSK
Autodesk, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAL
Halliburton Company
1.72%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.93B
5.40B
(ADSK) Общая выручка
(HAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADSK и HAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autodesk, Inc. и Halliburton Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.0%
14.6%
Активы портфеля
ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.


Часто задаваемые вопросы


ADSK and HAL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADSK has higher volatility (12.02%) compared to HAL (10.20%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs HAL's -92.99%.

HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADSK и HAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор