Сравнение ADSK с CVX
ADSK (Autodesk, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ADSK returned 14.84%/yr vs 10.83%/yr for CVX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -24.30%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 24.87%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 14.84% против 10.83% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -25.49%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 14.84%
CVX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 24.87%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам ADSK и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -24.30% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
CVX Chevron Corporation | 24.87% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between ADSK and CVX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.32 |
The correlation between ADSK and CVX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$47.50B
CVX:
$370.89B
ADSK:
$6.84
CVX:
$5.75
ADSK:
32.78
CVX:
32.46
ADSK:
1.26
CVX:
3.16
ADSK:
6.39
CVX:
1.92
ADSK:
14.90
CVX:
2.02
ADSK:
$7.51B
CVX:
$185.89B
ADSK:
$6.84B
CVX:
$47.27B
ADSK:
$2.14B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. CVX — Ранг доходности на риск
ADSK
CVX
Сравнение ADSK c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADSK | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.75 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 6.88 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADSK | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 1.75 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.65 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и CVX
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -55.77% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.15% | -13.99% | -19.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.15% | -20.64% | -12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -24.95% | -27.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -55.77% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.53% | -10.74% | -23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.62% | -11.39% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.43% | 5.57% | +11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и CVX
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 7.27% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 17.77% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 21.97% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 25.13% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 29.16% | +7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и CVX
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 3.74% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и CVX
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and CVX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.02%) compared to CVX (7.27%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор