Сравнение ADSK с CAT
ADSK (Autodesk, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ADSK returned 13.54%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -32.97%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 13.54% против 31.33% соответственно.
ADSK
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -14.11%
- С начала года
- -32.97%
- 6 месяцев
- -33.33%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -6.49%
- 10 лет*
- 13.54%
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 154.99%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам ADSK и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -32.97% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between ADSK and CAT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.31 |
The correlation between ADSK and CAT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$42.07B
CAT:
$424.14B
ADSK:
$6.84
CAT:
$20.07
ADSK:
29.03
CAT:
45.37
ADSK:
1.12
CAT:
3.00
ADSK:
5.66
CAT:
6.04
ADSK:
13.19
CAT:
22.73
ADSK:
$7.51B
CAT:
$70.76B
ADSK:
$6.84B
CAT:
$23.01B
ADSK:
$2.14B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. CAT — Ранг доходности на риск
ADSK
CAT
Сравнение ADSK c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.65 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 11.24 | -12.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 36.80 | -38.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и CAT
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -73.43% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.28% | -13.88% | -25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.28% | -34.05% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -34.05% | -17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -43.36% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.03% | -3.18% | -38.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -19.73% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 4.23% | +13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и CAT
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.87% | 13.16% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.98% | 28.37% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.70% | 35.19% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.22% | 30.79% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.50% | 30.98% | +5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и CAT
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и CAT
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and CAT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (13.87%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор