Сравнение ADSK с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или SPYG.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и SPYG
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность 25.35%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 33.28%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 17.33% против 14.98% соответственно.
ADSK
25.35%
4.17%
38.55%
38.92%
13.13%
17.33%
SPYG
33.28%
2.17%
14.69%
38.23%
17.66%
14.98%
Основные характеристики
| ADSK | SPYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 2.97 |
| Коэф-т Мартина | 4.38 | 12.27 |
| Индекс Язвы | 9.22% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 26.96% | 17.06% |
| Макс. просадка | -76.92% | -67.79% |
| Текущая просадка | -10.83% | -1.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADSK и SPYG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADSK c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и SPYG
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и SPYG
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и SPYG
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.