Сравнение ADSK с SPYG

С начала года, ADSK показывает доходность -19.64%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADSK имеют среднегодовую доходность 15.20%, а акции SPYG немного впереди с 15.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ADSK и SPYG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и SPYG.

Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.