Сравнение ADSK с SPYG
ADSK (Autodesk, Inc.) is a stock, while SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, ADSK returned 13.55%/yr vs 18.03%/yr for SPYG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.55% против 18.03% соответственно.
ADSK
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -34.93%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -36.68%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 13.55%
SPYG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 25.40%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 18.03%
Сравнение доходности по годам ADSK и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -34.93% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 8.49% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Correlation
The correlation between ADSK and SPYG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between ADSK and SPYG has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. SPYG — Ранг доходности на риск
ADSK
SPYG
Сравнение ADSK c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.81 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 7.15 | -9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и SPYG
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -67.63% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.56% | -13.76% | -28.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.56% | -22.14% | -20.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -32.67% | -19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -32.67% | -19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.73% | -5.71% | -38.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.64% | -24.28% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.12% | 3.48% | +15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и SPYG
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 7.26% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 13.85% | +14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 17.22% | +16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 21.36% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 20.72% | +15.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и SPYG
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.50% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ADSK and SPYG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (14.18%) compared to SPYG (7.26%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs SPYG's -67.63%.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор