Сравнение ADSK с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или SPYG.
Корреляция
Корреляция между ADSK и SPYG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и SPYG
Основные характеристики
ADSK:
0.86
SPYG:
2.21
ADSK:
1.25
SPYG:
2.85
ADSK:
1.17
SPYG:
1.40
ADSK:
0.56
SPYG:
3.03
ADSK:
2.50
SPYG:
11.94
ADSK:
9.31%
SPYG:
3.24%
ADSK:
27.11%
SPYG:
17.47%
ADSK:
-76.92%
SPYG:
-67.79%
ADSK:
-14.21%
SPYG:
-2.90%
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность 20.60%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 37.01%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 17.21% против 15.16% соответственно.
ADSK
20.60%
-3.79%
20.58%
24.05%
9.96%
17.21%
SPYG
37.01%
2.80%
10.78%
38.65%
17.37%
15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADSK c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и SPYG
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.41% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и SPYG
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и SPYG
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.