Сравнение ADSK с SPYG
ADSK (Autodesk, Inc.) is a stock, while SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, ADSK returned 14.11%/yr vs 17.54%/yr for SPYG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции ADSK уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 14.11% против 17.54% соответственно.
ADSK
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 7.79%
- 6 месяцев
- -17.23%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -25.01%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- 14.11%
SPYG
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 17.54%
Сравнение доходности по годам ADSK и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -26.67% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 10.85% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Correlation
The correlation between ADSK and SPYG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between ADSK and SPYG has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. SPYG — Ранг доходности на риск
ADSK
SPYG
Сравнение ADSK c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.67 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 6.38 | -7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и SPYG
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -67.63% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.56% | -13.76% | -28.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.56% | -22.14% | -20.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -32.67% | -19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -32.67% | -19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.58% | -3.65% | -32.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -24.23% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | 3.59% | +17.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и SPYG
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 5.72% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 14.41% | +14.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.83% | 17.57% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 21.43% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.41% | 20.74% | +15.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и SPYG
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.49% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ADSK and SPYG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (10.82%) compared to SPYG (5.72%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs SPYG's -67.63%.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор