Сравнение ADSK с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или SPYG.
Основные характеристики
| ADSK | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.12% | 8.01% |
| Дох-ть за 1 год | 13.95% | 29.52% |
| Дох-ть за 3 года | -10.26% | 5.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.11% | 13.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.62% | 14.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 27.24% | 13.73% |
| Макс. просадка | -76.92% | -67.79% |
| Current Drawdown | -36.78% | -4.83% |
Корреляция
Корреляция между ADSK и SPYG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и SPYG
С начала года, ADSK показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции SPYG по среднегодовой доходности: 16.62% против 14.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADSK c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и SPYG
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.96% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и SPYG
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и SPYG
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.