PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADPV с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADPV с USMV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ADPV (Adaptiv Select ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ADPV is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 3 years, ADPV returned 20.85%/yr vs 10.84%/yr for USMV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ADPV charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности ADPV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.34%.

ADPV

1 день
0.98%
1 месяц
-4.27%
6 месяцев
-0.15%
С начала года
5.67%
1 год
13.11%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
-0.55%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
3.05%
С начала года
3.34%
1 год
5.43%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADPV и USMV

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		5.67%21.19%43.88%-0.62%0.43%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.34%7.65%15.74%10.33%4.65%

Correlation

The correlation between ADPV and USMV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.38

The correlation between ADPV and USMV shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ADPV и USMV

Секторы
ADPV
USMV

Технологии

22.3%
33.9%

Энергетика

20.7%
2.7%

Здравоохранение

11.5%
12.6%

Сырьевые материалы

11.5%
2.4%

Финансовые услуги

11.0%
11.7%

Недвижимость

7.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

7.4%
6.2%

Промышленность

7.0%
6.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%
5.7%

Коммунальные услуги

3.4%
6.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Технологии

ADPV
22.3%
USMV
33.9%

Энергетика

ADPV
20.7%
USMV
2.7%

Здравоохранение

ADPV
11.5%
USMV
12.6%

Сырьевые материалы

ADPV
11.5%
USMV
2.4%

Финансовые услуги

ADPV
11.0%
USMV
11.7%

Недвижимость

ADPV
7.9%
USMV
2.5%

Коммуникационные услуги

ADPV
7.4%
USMV
6.2%

Промышленность

ADPV
7.0%
USMV
6.1%

Потребительский циклический сектор

ADPV
4.3%
USMV
5.7%

Коммунальные услуги

ADPV
3.4%
USMV
6.9%

Потребительский защитный сектор

ADPV

-

USMV
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с DREVXADPV с VRTADPV с FTHIADPV с FOCPXADPV с QQQ
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

ADPV vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPVUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.64

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.96

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.84

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

2.75

-0.06

ADPV vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADPV и USMV

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPVUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-33.10%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-6.46%

-7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-9.36%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-1.78%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-2.86%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

1.98%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и USMV

Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPVUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

3.01%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

6.43%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

8.53%

+16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

12.38%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

14.50%

+6.57%

Сравнение комиссий ADPV и USMV

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и USMV

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.66%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ADPV and USMV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADPV has higher volatility (6.96%) compared to USMV (3.01%). In terms of maximum drawdown, ADPV dropped -22.30% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, ADPV leads with 20.85% vs 10.84% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ADPV has performed better with a 20.85% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.66% for ADPV.

They also come from different issuers: Adaptiv and iShares. Their fees differ too: 1.00% for ADPV and 0.15% for USMV.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADPV и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор