PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с SPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADPV с SPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADPV (Adaptiv Select ETF) and SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ADPV returned 27.31%/yr vs 18.16%/yr for SPD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADPV charges 1.00%/yr vs 0.53%/yr for SPD.

Доходность

Сравнение доходности ADPV и SPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью 7.08%.

ADPV

1 день
0.25%
1 месяц
4.12%
С начала года
11.01%
6 месяцев
9.24%
1 год
40.31%
3 года*
27.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPD

1 день
0.36%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.08%
6 месяцев
6.32%
1 год
14.78%
3 года*
18.16%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADPV и SPD

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		11.01%21.19%43.88%-0.62%0.57%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		7.08%18.86%17.49%20.94%-1.30%

Correlation

The correlation between ADPV and SPD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г.

0.61

The correlation between ADPV and SPD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADPV и SPD

Секторы
ADPV
SPD

Энергетика

23.7%
3.5%

Технологии

15.1%
35.6%

Недвижимость

11.8%
1.9%

Здравоохранение

11.6%
8.5%

Сырьевые материалы

11.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.5%
11.2%

Коммунальные услуги

7.2%
2.4%

Промышленность

7.0%
8.3%

Финансовые услуги

4.2%
11.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

ADPV
23.7%
SPD
3.5%

Технологии

ADPV
15.1%
SPD
35.6%

Недвижимость

ADPV
11.8%
SPD
1.9%

Здравоохранение

ADPV
11.6%
SPD
8.5%

Сырьевые материалы

ADPV
11.2%
SPD
1.8%

Потребительский циклический сектор

ADPV
7.8%
SPD
10.1%

Коммуникационные услуги

ADPV
7.5%
SPD
11.2%

Коммунальные услуги

ADPV
7.2%
SPD
2.4%

Промышленность

ADPV
7.0%
SPD
8.3%

Финансовые услуги

ADPV
4.2%
SPD
11.8%

Потребительский защитный сектор

ADPV

-

SPD
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с DREVXADPV с FTHIADPV с VRTADPV с FOCPXADPV с QQQ
Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD

Доходность на риск

ADPV vs. SPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c SPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPVSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.13

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.66

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.25

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

3.87

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPV vs. SPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SPD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPVSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.13

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.69

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ADPV и SPD

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и SPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPVSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-27.38%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.90%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-15.18%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-7.71%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

3.82%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и SPD

Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPVSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.27%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

8.61%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

13.19%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

16.04%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

15.97%

+4.86%

Сравнение комиссий ADPV и SPD

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPD в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и SPD

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPD в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.63%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.95%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Часто задаваемые вопросы

ADPV and SPD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADPV has higher volatility (5.41%) compared to SPD (3.27%). In terms of maximum drawdown, ADPV dropped -22.30% vs SPD's -27.38%.

On 3-year performance, ADPV leads with 27.31% vs 18.16% for SPD. On fees, SPD is cheaper at 0.53% per year. On volatility, SPD has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ADPV has performed better with a 27.31% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPD is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.

SPD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.63% for ADPV.

They also come from different issuers: Adaptiv and Simplify. Their fees differ too: 1.00% for ADPV and 0.53% for SPD.

ADPV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADPV и SPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор