Сравнение ADPV с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
ADPV и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ADPV и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADPV и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 1.03% | 21.19% | 43.88% | -0.62% | 0.57% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 19.07%.
ADPV
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADPV и PSCM
ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
ADPV vs. PSCM — Ранг доходности на риск
ADPV
PSCM
Сравнение ADPV c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADPV | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.80 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.50 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.91 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 11.22 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADPV | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.80 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.38 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между ADPV и PSCM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и PSCM
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности PSCM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.69% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и PSCM
Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADPV | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -51.34% | +29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -17.76% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -3.61% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -10.99% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.61% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и PSCM
Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADPV | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 8.93% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 17.81% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 28.81% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 25.81% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 26.90% | -5.90% |