PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с PSCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADPV с PSCM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ADPV (Adaptiv Select ETF) and PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) are both exchange-traded funds - ADPV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adaptiv, while PSCM is a Materials fund tracking the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. ADPV is actively managed, while PSCM is passively managed. Over the past 3 years, ADPV returned 26.59%/yr vs 18.03%/yr for PSCM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADPV charges 1.00%/yr vs 0.29%/yr for PSCM.

Доходность

Сравнение доходности ADPV и PSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 23.80%.

ADPV

1 день
-2.36%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.09%
6 месяцев
7.18%
1 год
34.24%
3 года*
26.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCM

1 день
-2.69%
1 месяц
1.68%
С начала года
23.80%
6 месяцев
22.73%
1 год
53.82%
3 года*
18.03%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADPV и PSCM

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		11.09%21.19%43.88%-0.62%0.43%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		23.80%15.59%0.67%19.86%0.80%

Correlation

The correlation between ADPV and PSCM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.56

The correlation between ADPV and PSCM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADPV и PSCM

Секторы
ADPV
PSCM

Технологии

22.3%

-

Энергетика

20.7%
7.1%

Здравоохранение

11.5%

-

Сырьевые материалы

11.5%
90.9%

Финансовые услуги

11.0%
0.1%

Недвижимость

7.9%

-

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Промышленность

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%
1.8%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

ADPV
22.3%
PSCM

-

Энергетика

ADPV
20.7%
PSCM
7.1%

Здравоохранение

ADPV
11.5%
PSCM

-

Сырьевые материалы

ADPV
11.5%
PSCM
90.9%

Финансовые услуги

ADPV
11.0%
PSCM
0.1%

Недвижимость

ADPV
7.9%
PSCM

-

Коммуникационные услуги

ADPV
7.4%
PSCM

-

Промышленность

ADPV
7.0%
PSCM

-

Потребительский циклический сектор

ADPV
4.3%
PSCM
1.8%

Коммунальные услуги

ADPV
3.4%
PSCM

-

Потребительский защитный сектор

ADPV

-

PSCM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с DREVXADPV с VRTADPV с QQQADPV с FTHIADPV с FOCPX
Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с REMXPSCM с TRIN

Доходность на риск

ADPV vs. PSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c PSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPVPSCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.22

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.09

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.78

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

14.00

-6.70

ADPV vs. PSCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа PSCM равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и PSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADPV и PSCM

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и PSCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPVPSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-51.34%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-14.33%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-35.36%

+13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-4.64%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-10.88%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.86%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и PSCM

Adaptiv Select ETF (ADPV) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеют волатильность 7.84% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPVPSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

8.22%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

17.32%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

24.46%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

25.83%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

26.89%

-5.87%

Сравнение комиссий ADPV и PSCM

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и PSCM

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности PSCM в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.63%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		0.97%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%

Часто задаваемые вопросы

ADPV and PSCM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCM has higher volatility (8.22%) compared to ADPV (7.84%). In terms of maximum drawdown, ADPV dropped -22.30% vs PSCM's -51.34%.

On 3-year performance, ADPV leads with 26.59% vs 18.03% for PSCM. On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ADPV has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ADPV has performed better with a 26.59% return vs 18.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.

PSCM has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.63% for ADPV.

ADPV is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSCM is Materials. They also come from different issuers: Adaptiv and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for ADPV and 0.29% for PSCM.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADPV и PSCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор