PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с PSCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADPV с PSCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADPV (Adaptiv Select ETF) and PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) are both exchange-traded funds - ADPV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adaptiv, while PSCM is a Materials fund tracking the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. ADPV is actively managed, while PSCM is passively managed. Over the past 3 years, ADPV returned 27.04%/yr vs 18.02%/yr for PSCM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADPV charges 1.00%/yr vs 0.29%/yr for PSCM.

Доходность

Сравнение доходности ADPV и PSCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 26.28%.

ADPV

1 день
0.06%
1 месяц
6.65%
С начала года
10.73%
6 месяцев
11.05%
1 год
39.30%
3 года*
27.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCM

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.62%
С начала года
26.28%
6 месяцев
30.79%
1 год
62.19%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADPV и PSCM

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		10.73%21.19%43.88%-0.62%0.57%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		26.28%15.59%0.67%19.86%-3.28%

Correlation

The correlation between ADPV and PSCM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г.

0.56

The correlation between ADPV and PSCM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADPV и PSCM

Секторы
ADPV
PSCM

Энергетика

23.7%
7.0%

Технологии

15.1%

-

Недвижимость

11.8%

-

Здравоохранение

11.6%

-

Сырьевые материалы

11.2%
91.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

7.5%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Промышленность

7.0%

-

Финансовые услуги

4.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

ADPV
23.7%
PSCM
7.0%

Технологии

ADPV
15.1%
PSCM

-

Недвижимость

ADPV
11.8%
PSCM

-

Здравоохранение

ADPV
11.6%
PSCM

-

Сырьевые материалы

ADPV
11.2%
PSCM
91.2%

Потребительский циклический сектор

ADPV
7.8%
PSCM
1.8%

Коммуникационные услуги

ADPV
7.5%
PSCM

-

Коммунальные услуги

ADPV
7.2%
PSCM

-

Промышленность

ADPV
7.0%
PSCM

-

Финансовые услуги

ADPV
4.2%
PSCM
0.1%

Потребительский защитный сектор

ADPV

-

PSCM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с DREVXADPV с FTHIADPV с VRTADPV с FOCPXADPV с QQQ
Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с REMXPSCM с TRIN

Доходность на риск

ADPV vs. PSCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c PSCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPVPSCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.61

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.55

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

4.36

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

16.51

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPV vs. PSCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа PSCM равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и PSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPVPSCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.61

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.39

+0.58

Просадки

Сравнение просадок ADPV и PSCM

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и PSCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPVPSCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-51.34%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-14.33%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-35.36%

+13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.73%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-10.90%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

3.78%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и PSCM

Текущая волатильность для Adaptiv Select ETF (ADPV) составляет 5.94%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что ADPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPVPSCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.72%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

16.84%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

24.03%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

25.74%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

26.91%

-6.07%

Сравнение комиссий ADPV и PSCM

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и PSCM

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности PSCM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.63%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.02%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%

Часто задаваемые вопросы

ADPV and PSCM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCM has higher volatility (7.72%) compared to ADPV (5.94%). In terms of maximum drawdown, ADPV dropped -22.30% vs PSCM's -51.34%.

On 3-year performance, ADPV leads with 27.04% vs 18.02% for PSCM. On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ADPV has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ADPV has performed better with a 27.04% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.

PSCM has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.63% for ADPV.

ADPV is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSCM is Materials. They also come from different issuers: Adaptiv and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for ADPV and 0.29% for PSCM.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADPV и PSCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор