Сравнение WDAY с VOO
WDAY (Workday, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WDAY returned 4.78%/yr vs 15.60%/yr for VOO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -45.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.78% против 15.60% соответственно.
WDAY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -45.02%
- 6 месяцев
- -45.54%
- 1 год
- -50.63%
- 3 года*
- -19.01%
- 5 лет*
- -13.44%
- 10 лет*
- 4.78%
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам WDAY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -45.02% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between WDAY and VOO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between WDAY and VOO has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. VOO — Ранг доходности на риск
WDAY
VOO
Сравнение WDAY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.33 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.51 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 11.16 | -12.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAY и VOO
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -33.99% | -29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -8.90% | -45.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -18.69% | -44.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -24.52% | -38.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -33.99% | -29.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.56% | -3.23% | -58.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -3.68% | -17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.34% | 2.00% | +28.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и VOO
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 4.80% | +14.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.09% | 9.79% | +28.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 12.43% | +31.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.16% | 16.91% | +22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.92% | 18.02% | +20.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и VOO
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAY and VOO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.22%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор