Сравнение WDAY с MSFT
WDAY (Workday, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — WDAY in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, WDAY returned 6.25%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -31.60%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 6.25% против 25.03% соответственно.
WDAY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 14.86%
- С начала года
- -31.60%
- 6 месяцев
- -31.62%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- -11.72%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- 6.25%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам WDAY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -31.60% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between WDAY and MSFT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.49 |
The correlation between WDAY and MSFT shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$37.36B
MSFT:
$3.18T
WDAY:
$3.20
MSFT:
$16.79
WDAY:
45.86
MSFT:
25.45
WDAY:
0.03
MSFT:
1.78
WDAY:
3.94
MSFT:
10.01
WDAY:
5.59
MSFT:
7.68
WDAY:
$9.85B
MSFT:
$318.27B
WDAY:
$7.66B
MSFT:
$217.41B
WDAY:
$1.57B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WDAY
MSFT
Сравнение WDAY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.21 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.44 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.28 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.46 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.93 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.75 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и MSFT
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -69.38% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -33.91% | -21.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -33.91% | -29.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -37.15% | -26.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -37.15% | -26.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.18% | -20.67% | -31.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -21.78% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.28% | 15.95% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и MSFT
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 9.95% | +11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.30% | 22.34% | +14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.39% | 25.12% | +18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.92% | 26.63% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.90% | 27.04% | +11.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и MSFT
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и MSFT
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and MSFT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (21.37%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор