PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDAY с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WDAY с MSFT

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDAY или MSFT.

Корреляция

Корреляция между WDAY и MSFT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WDAY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
410.74%
1,755.99%
WDAY
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDAY:

0.04

MSFT:

0.49

Коэф-т Сортино

WDAY:

0.33

MSFT:

0.88

Коэф-т Омега

WDAY:

1.04

MSFT:

1.12

Коэф-т Кальмара

WDAY:

0.05

MSFT:

0.53

Коэф-т Мартина

WDAY:

0.14

MSFT:

1.19

Индекс Язвы

WDAY:

11.27%

MSFT:

10.65%

Дневная вол-ть

WDAY:

37.08%

MSFT:

25.77%

Макс. просадка

WDAY:

-57.65%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

WDAY:

-19.05%

MSFT:

-6.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDAY:

$66.52B

MSFT:

$3.24T

EPS

WDAY:

$1.94

MSFT:

$12.93

Коэффициент P/E

WDAY:

128.19

MSFT:

33.66

Коэффициент PEG

WDAY:

1.05

MSFT:

1.91

Коэффициент P/S

WDAY:

7.76

MSFT:

11.98

Коэффициент P/B

WDAY:

7.21

MSFT:

10.05

Общая выручка (12 мес.)

WDAY:

$6.46B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDAY:

$5.27B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

WDAY:

$445.00M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.77% против 26.96% соответственно.

WDAY

С начала года

-3.62%

1 месяц

14.53%

6 месяцев

4.00%

1 год

-2.78%

5 лет

10.36%

10 лет

10.77%

MSFT

С начала года

3.48%

1 месяц

20.96%

6 месяцев

6.50%

1 год

7.86%

5 лет

20.35%

10 лет

26.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDAY и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг риск-скорректированной доходности WDAY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDAY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDAY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WDAY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WDAY: 0.04
MSFT: 0.49
Коэффициент Сортино WDAY, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WDAY: 0.33
MSFT: 0.88
Коэффициент Омега WDAY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WDAY: 1.04
MSFT: 1.12
Коэффициент Кальмара WDAY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WDAY: 0.05
MSFT: 0.53
Коэффициент Мартина WDAY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WDAY: 0.14
MSFT: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
0.49
WDAY
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и MSFT

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.73%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок WDAY и MSFT

Максимальная просадка WDAY за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.05%
-6.36%
WDAY
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и MSFT

Workday, Inc. (WDAY) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 15.02% и 15.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.02%
15.08%
WDAY
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDAY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.21B
70.07B
(WDAY) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDAY и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Workday, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
84.5%
68.7%
(WDAY) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 2.21B, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 2.21B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.00M при выручке в 2.21B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.