PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDAY с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WDAY и MSFT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WDAY с MSFT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDAY или MSFT.

Доходность

Сравнение доходности WDAY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDAY:

0.54

MSFT:

0.47

Коэф-т Сортино

WDAY:

0.85

MSFT:

0.62

Коэф-т Омега

WDAY:

1.11

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

WDAY:

0.46

MSFT:

0.33

Коэф-т Мартина

WDAY:

1.72

MSFT:

0.73

Индекс Язвы

WDAY:

8.73%

MSFT:

10.70%

Дневная вол-ть

WDAY:

35.98%

MSFT:

25.79%

Макс. просадка

WDAY:

-57.65%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

WDAY:

-19.37%

MSFT:

-0.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDAY:

$64.45B

MSFT:

$3.42T

EPS

WDAY:

$1.83

MSFT:

$12.98

Коэффициент P/E

WDAY:

135.36

MSFT:

35.47

Коэффициент PEG

WDAY:

1.06

MSFT:

2.16

Коэффициент P/S

WDAY:

7.41

MSFT:

12.67

Коэффициент P/B

WDAY:

7.23

MSFT:

10.63

Общая выручка (12 мес.)

WDAY:

$8.70B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDAY:

$7.32B

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

WDAY:

$445.00M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.99% против 27.46% соответственно.

WDAY

С начала года

-4.00%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

-0.91%

1 год

17.15%

3 года

16.59%

5 лет

6.19%

10 лет

11.99%

MSFT

С начала года

9.64%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

9.13%

1 год

11.75%

3 года

20.19%

5 лет

21.26%

10 лет

27.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

Microsoft Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDAY и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг риск-скорректированной доходности WDAY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDAY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDAY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и MSFT

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок WDAY и MSFT

Максимальная просадка WDAY за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и MSFT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и MSFT

Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDAY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
2.24B
70.07B
(WDAY) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию