PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDAY с LTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDAY с LTL

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL).

LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDAY или LTL.

Корреляция

Корреляция между WDAY и LTL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WDAY и LTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
410.74%
202.68%
WDAY
LTL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDAY:

0.04

LTL:

1.12

Коэф-т Сортино

WDAY:

0.33

LTL:

1.60

Коэф-т Омега

WDAY:

1.04

LTL:

1.24

Коэф-т Кальмара

WDAY:

0.05

LTL:

1.26

Коэф-т Мартина

WDAY:

0.14

LTL:

4.46

Индекс Язвы

WDAY:

11.27%

LTL:

9.71%

Дневная вол-ть

WDAY:

37.08%

LTL:

38.76%

Макс. просадка

WDAY:

-57.65%

LTL:

-80.20%

Текущая просадка

WDAY:

-19.05%

LTL:

-17.28%

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у LTL с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции WDAY превзошли акции LTL по среднегодовой доходности: 10.77% против 8.70% соответственно.

WDAY

С начала года

-3.62%

1 месяц

14.53%

6 месяцев

4.00%

1 год

-2.78%

5 лет

10.36%

10 лет

10.77%

LTL

С начала года

-2.78%

1 месяц

22.22%

6 месяцев

5.35%

1 год

35.39%

5 лет

22.59%

10 лет

8.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDAY и LTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг риск-скорректированной доходности WDAY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDAY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
LTL
Ранг риск-скорректированной доходности LTL, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDAY c LTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WDAY, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WDAY: 0.04
LTL: 1.12
Коэффициент Сортино WDAY, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WDAY: 0.33
LTL: 1.60
Коэффициент Омега WDAY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WDAY: 1.04
LTL: 1.24
Коэффициент Кальмара WDAY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WDAY: 0.05
LTL: 1.26
Коэффициент Мартина WDAY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WDAY: 0.14
LTL: 4.46

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа LTL равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и LTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
1.12
WDAY
LTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и LTL

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.34%0.29%0.98%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.95%0.93%1.55%0.77%

Просадки

Сравнение просадок WDAY и LTL

Максимальная просадка WDAY за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки LTL в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и LTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.05%
-17.28%
WDAY
LTL

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и LTL

Текущая волатильность для Workday, Inc. (WDAY) составляет 15.02%, в то время как у ProShares Ultra Telecommunications (LTL) волатильность равна 26.91%. Это указывает на то, что WDAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.02%
26.91%
WDAY
LTL