PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDAY с LTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDAY с LTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDAY (Workday, Inc.) is a stock, while LTL (ProShares Ultra Telecommunications) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Over the past 10 years, WDAY returned 6.25%/yr vs 9.43%/yr for LTL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDAY и LTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -31.60%, что значительно ниже, чем у LTL с доходностью -11.79%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям LTL по среднегодовой доходности: 6.25% против 9.43% соответственно.

WDAY

1 день
-1.33%
1 месяц
14.86%
С начала года
-31.60%
6 месяцев
-31.62%
1 год
-41.50%
3 года*
-11.72%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
6.25%

LTL

1 день
-2.50%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-7.47%
1 год
15.16%
3 года*
36.33%
5 лет*
16.49%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDAY и LTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDAY
Workday, Inc.		-31.60%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-11.79%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%

Correlation

The correlation between WDAY and LTL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г.

0.28

The correlation between WDAY and LTL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

ProShares Ultra Telecommunications

Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с MSFTWDAY с VOOWDAY с QQQWDAY с ITWDAY с CTSH
Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с SSOLTL с LITPLTL с BRK-BLTL с XLKLTL с DGROLTL с TQQQ

Доходность на риск

WDAY vs. LTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 77
Ранг коэф-та Мартина
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAY c LTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDAYLTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
0.57

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
0.98

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.11

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.71

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

2.10

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDAY vs. LTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа LTL равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и LTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDAYLTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.57

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.48

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.15

+0.06

Просадки

Сравнение просадок WDAY и LTL

Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки LTL в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и LTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDAYLTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.38%

-80.20%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.52%

-21.43%

-34.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.38%

-34.37%

-29.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.38%

-52.60%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.38%

-64.15%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.18%

-14.89%

-37.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-28.66%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.28%

7.25%

+22.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и LTL

Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с ProShares Ultra Telecommunications (LTL) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDAYLTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.37%

7.57%

+13.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.30%

19.39%

+17.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.39%

26.85%

+16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.92%

34.56%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.90%

36.96%

+1.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и LTL

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.92%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDAY and LTL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDAY has higher volatility (21.37%) compared to LTL (7.57%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs LTL's -80.20%.

LTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDAY и LTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор