Сравнение WDAY с CRM
WDAY (Workday, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, WDAY returned 6.37%/yr vs 7.97%/yr for CRM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -32.29%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.48%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 6.37% против 7.97% соответственно.
WDAY
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 14.72%
- 6 месяцев
- -24.54%
- С начала года
- -32.29%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- -13.95%
- 5 лет*
- -8.56%
- 10 лет*
- 6.37%
CRM
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- -25.68%
- С начала года
- -34.48%
- 1 год
- -32.49%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -5.93%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам WDAY и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -32.29% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.48% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between WDAY and CRM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.64 |
The correlation between WDAY and CRM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$38.09B
CRM:
$141.42B
WDAY:
$3.20
CRM:
$8.59
WDAY:
45.40
CRM:
20.10
WDAY:
0.03
CRM:
0.04
WDAY:
3.90
CRM:
3.76
WDAY:
5.53
CRM:
4.39
WDAY:
$9.85B
CRM:
$42.83B
WDAY:
$7.66B
CRM:
$33.25B
WDAY:
$1.57B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. CRM — Ранг доходности на риск
WDAY
CRM
Сравнение WDAY c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAY | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.74 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.39 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAY и CRM
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -70.50% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -43.98% | -10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -58.67% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -58.67% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -58.67% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.66% | -52.46% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -16.30% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.31% | 23.35% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и CRM
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.94% | 11.91% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.59% | 32.27% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.45% | 39.30% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.69% | 37.41% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.07% | 35.50% | +3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и CRM
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и CRM
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and CRM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (16.94%) compared to CRM (11.91%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs CRM's -70.50%.
WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор