Сравнение WDAY с IT
WDAY (Workday, Inc.) and IT (Gartner, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WDAY in Software - Application, IT in Information Technology Services. Over the past 10 years, WDAY returned 6.25%/yr vs 4.89%/yr for IT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и IT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -31.60%, что значительно выше, чем у IT с доходностью -34.70%. За последние 10 лет акции WDAY превзошли акции IT по среднегодовой доходности: 6.25% против 4.89% соответственно.
WDAY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 14.86%
- С начала года
- -31.60%
- 6 месяцев
- -31.62%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- -11.72%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- 6.25%
IT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 11.54%
- С начала года
- -34.70%
- 6 месяцев
- -28.96%
- 1 год
- -61.88%
- 3 года*
- -21.84%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам WDAY и IT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -31.60% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
IT Gartner, Inc. | -34.70% | -47.93% | 7.40% | 34.20% | 0.54% | 108.70% | 3.95% | 20.54% | 3.81% | 21.85% |
Correlation
The correlation between WDAY and IT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
WDAY:
$37.36B
IT:
$11.53B
WDAY:
$3.20
IT:
$10.06
WDAY:
45.86
IT:
16.37
WDAY:
0.03
IT:
2.82
WDAY:
3.94
IT:
1.87
WDAY:
5.59
IT:
181.86
WDAY:
$9.85B
IT:
$6.47B
WDAY:
$7.66B
IT:
$4.42B
WDAY:
$1.57B
IT:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. IT — Ранг доходности на риск
WDAY
IT
Сравнение WDAY c IT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Gartner, Inc. (IT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | IT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.93 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.29 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | IT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -1.19 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и IT
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки IT в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и IT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | IT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -85.07% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -66.95% | +11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -74.51% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -74.51% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -74.51% | +11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.18% | -70.14% | +17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -30.54% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.28% | 48.57% | -19.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и IT
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Gartner, Inc. (IT) с волатильностью 17.05%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | IT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 17.05% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.30% | 39.02% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.39% | 52.29% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.92% | 34.79% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.90% | 32.97% | +5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и IT
Ни WDAY, ни IT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и IT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Gartner, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и IT
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
IT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
IT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.09M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
IT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.34M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and IT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (21.37%) compared to IT (17.05%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs IT's -85.07%.
WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и IT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор