PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDAY с IT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WDAY и IT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WDAY с IT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и Gartner, Inc. (IT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDAY или IT.

Доходность

Сравнение доходности WDAY и IT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Gartner, Inc. (IT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDAY:

0.54

IT:

0.22

Коэф-т Сортино

WDAY:

0.85

IT:

0.20

Коэф-т Омега

WDAY:

1.11

IT:

1.03

Коэф-т Кальмара

WDAY:

0.46

IT:

0.01

Коэф-т Мартина

WDAY:

1.72

IT:

0.03

Индекс Язвы

WDAY:

8.73%

IT:

12.02%

Дневная вол-ть

WDAY:

35.98%

IT:

24.81%

Макс. просадка

WDAY:

-57.65%

IT:

-85.10%

Текущая просадка

WDAY:

-19.37%

IT:

-20.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDAY:

$66.04B

IT:

$33.59B

EPS

WDAY:

$1.81

IT:

$16.06

Коэффициент P/E

WDAY:

136.86

IT:

27.17

Коэффициент PEG

WDAY:

1.09

IT:

1.99

Коэффициент P/S

WDAY:

7.59

IT:

5.31

Коэффициент P/B

WDAY:

7.40

IT:

22.43

Общая выручка (12 мес.)

WDAY:

$8.70B

IT:

$6.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDAY:

$7.32B

IT:

$4.24B

EBITDA (12 мес.)

WDAY:

$445.00M

IT:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у IT с доходностью -9.92%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям IT по среднегодовой доходности: 11.99% против 17.54% соответственно.

WDAY

С начала года

-4.00%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

-0.91%

1 год

17.15%

3 года

16.59%

5 лет

6.19%

10 лет

11.99%

IT

С начала года

-9.92%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

-15.74%

1 год

3.99%

3 года

18.48%

5 лет

29.10%

10 лет

17.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

Gartner, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDAY и IT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг риск-скорректированной доходности WDAY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDAY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
IT
Ранг риск-скорректированной доходности IT, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDAY c IT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Gartner, Inc. (IT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа IT равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и IT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и IT

Ни WDAY, ни IT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDAY и IT

Максимальная просадка WDAY за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки IT в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и IT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и IT

Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Gartner, Inc. (IT) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDAY и IT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Gartner, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
2.24B
1.53B
(WDAY) Общая выручка
(IT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию