Сравнение WDAY с IT
WDAY (Workday, Inc.) and IT (Gartner, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WDAY in Software - Application, IT in Information Technology Services. Over the past 10 years, WDAY returned 4.78%/yr vs 3.11%/yr for IT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и IT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -45.02%, что значительно выше, чем у IT с доходностью -48.28%. За последние 10 лет акции WDAY превзошли акции IT по среднегодовой доходности: 4.78% против 3.11% соответственно.
WDAY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -45.02%
- 6 месяцев
- -45.54%
- 1 год
- -50.63%
- 3 года*
- -19.01%
- 5 лет*
- -13.44%
- 10 лет*
- 4.78%
IT
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -18.46%
- С начала года
- -48.28%
- 6 месяцев
- -48.06%
- 1 год
- -67.41%
- 3 года*
- -27.20%
- 5 лет*
- -11.62%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам WDAY и IT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -45.02% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
IT Gartner, Inc. | -48.28% | -47.93% | 7.40% | 34.20% | 0.54% | 108.70% | 3.95% | 20.54% | 3.81% | 21.85% |
Correlation
The correlation between WDAY and IT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.43 |
The correlation between WDAY and IT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$30.03B
IT:
$9.13B
WDAY:
$3.20
IT:
$10.06
WDAY:
36.86
IT:
12.97
WDAY:
0.03
IT:
2.23
WDAY:
3.17
IT:
1.48
WDAY:
4.49
IT:
144.02
WDAY:
$9.85B
IT:
$6.47B
WDAY:
$7.66B
IT:
$4.42B
WDAY:
$1.57B
IT:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. IT — Ранг доходности на риск
WDAY
IT
Сравнение WDAY c IT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Gartner, Inc. (IT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAY | IT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.68 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.98 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.40 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAY и IT
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки IT в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и IT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | IT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -85.07% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -69.09% | +14.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -77.21% | +13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -77.21% | +13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -77.21% | +13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.56% | -76.36% | +14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -30.61% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.34% | 48.30% | -17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и IT
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с Gartner, Inc. (IT) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | IT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 15.87% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.09% | 39.67% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 53.02% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.16% | 35.06% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.92% | 33.11% | +5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и IT
Ни WDAY, ни IT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и IT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Gartner, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и IT
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
IT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
IT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.09M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
IT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.34M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and IT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.22%) compared to IT (15.87%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs IT's -85.07%.
WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и IT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор