Сравнение WDAY с CTSH
WDAY (Workday, Inc.) and CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — WDAY in Software - Application, CTSH in Information Technology Services. Over the past 10 years, WDAY returned 4.78%/yr vs -2.02%/yr for CTSH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и CTSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -45.02%, что значительно выше, чем у CTSH с доходностью -49.46%. За последние 10 лет акции WDAY превзошли акции CTSH по среднегодовой доходности: 4.78% против -2.02% соответственно.
WDAY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -45.02%
- 6 месяцев
- -45.54%
- 1 год
- -50.63%
- 3 года*
- -19.01%
- 5 лет*
- -13.44%
- 10 лет*
- 4.78%
CTSH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -21.44%
- С начала года
- -49.46%
- 6 месяцев
- -50.90%
- 1 год
- -45.46%
- 3 года*
- -11.04%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- -2.02%
Сравнение доходности по годам WDAY и CTSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -45.02% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | -49.46% | 9.68% | 3.46% | 34.38% | -34.54% | 9.64% | 33.93% | -1.07% | -9.66% | 27.57% |
Correlation
The correlation between WDAY and CTSH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.42 |
The correlation between WDAY and CTSH shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$30.03B
CTSH:
$19.77B
WDAY:
$3.20
CTSH:
$4.60
WDAY:
36.86
CTSH:
9.01
WDAY:
0.03
CTSH:
2.91
WDAY:
3.17
CTSH:
0.94
WDAY:
4.49
CTSH:
1.31
WDAY:
$9.85B
CTSH:
$21.41B
WDAY:
$7.66B
CTSH:
$7.03B
WDAY:
$1.57B
CTSH:
$3.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. CTSH — Ранг доходности на риск
WDAY
CTSH
Сравнение WDAY c CTSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAY | CTSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.74 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.87 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -2.03 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAY и CTSH
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки CTSH в -71.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и CTSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | CTSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -71.38% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -52.19% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -53.56% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -53.56% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -53.56% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.56% | -53.01% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -17.81% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.34% | 22.38% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и CTSH
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | CTSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 14.81% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.09% | 29.82% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 34.28% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.16% | 28.03% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.92% | 28.94% | +9.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и CTSH
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation | 3.09% | 1.49% | 1.56% | 1.54% | 1.89% | 1.08% | 1.07% | 1.29% | 1.26% | 0.63% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и CTSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и CTSH
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
CTSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CTSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 843.00M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
CTSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 662.00M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and CTSH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.22%) compared to CTSH (14.81%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs CTSH's -71.38%.
WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и CTSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор