PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDAY с CTSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDAY с CTSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WDAY (Workday, Inc.) and CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — WDAY in Software - Application, CTSH in Information Technology Services. Over the past 10 years, WDAY returned 6.37%/yr vs -1.30%/yr for CTSH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDAY и CTSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -32.29%, что значительно выше, чем у CTSH с доходностью -45.66%. За последние 10 лет акции WDAY превзошли акции CTSH по среднегодовой доходности: 6.37% против -1.30% соответственно.

WDAY

1 день
2.55%
1 месяц
14.72%
6 месяцев
-24.54%
С начала года
-32.29%
1 год
-35.86%
3 года*
-13.95%
5 лет*
-8.56%
10 лет*
6.37%

CTSH

1 день
3.20%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
-46.83%
С начала года
-45.66%
1 год
-39.19%
3 года*
-11.80%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDAY и CTSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDAY
Workday, Inc.		-32.29%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		-45.66%9.68%3.46%34.38%-34.54%9.64%33.93%-1.07%-9.66%27.57%

Correlation

The correlation between WDAY and CTSH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.42

The correlation between WDAY and CTSH shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDAY:

$38.09B

CTSH:

$21.12B

EPS

WDAY:

$3.20

CTSH:

$4.62

Коэффициент P/E

WDAY:

45.40

CTSH:

9.64

Коэффициент PEG

WDAY:

0.03

CTSH:

3.12

Коэффициент P/S

WDAY:

3.90

CTSH:

1.00

Коэффициент P/B

WDAY:

5.53

CTSH:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

WDAY:

$9.85B

CTSH:

$21.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDAY:

$7.66B

CTSH:

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

WDAY:

$1.57B

CTSH:

$3.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

Cognizant Technology Solutions Corporation

Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с MSFTWDAY с QQQWDAY с VOOWDAY с ITWDAY с LTL
Часто сравнивают с CTSH:
CTSH с ACNCTSH с CDWCTSH с WITCTSH с SPYCTSH с JKHYCTSH с VOOCTSH с CAP.PA

Доходность на риск

WDAY vs. CTSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CTSH
Ранг доходности на риск CTSH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAY c CTSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDAYCTSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-1.08

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
-1.53

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.80

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.72

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-1.57

+0.46

WDAY vs. CTSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTSH равному -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и CTSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDAY и CTSH

Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки CTSH в -71.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и CTSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDAYCTSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.38%

-71.38%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.58%

-54.78%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.38%

-56.08%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.38%

-56.08%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.38%

-56.08%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.66%

-49.47%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-17.88%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.31%

24.97%

+7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и CTSH

Текущая волатильность для Workday, Inc. (WDAY) составляет 16.94%, в то время как у Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) волатильность равна 18.81%. Это указывает на то, что WDAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDAYCTSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.94%

18.81%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.59%

32.41%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.45%

36.38%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.69%

28.63%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.07%

29.18%

+9.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и CTSH

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		2.87%1.49%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDAY и CTSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.54B
5.41B
(WDAY) Общая выручка
(CTSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDAY и CTSH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Workday, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
83.8%
32.8%
Активы портфеля
WDAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

CTSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 5.41B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

WDAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

CTSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила об операционной прибыли в 843.00M при выручке в 5.41B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

WDAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

CTSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognizant Technology Solutions Corporation сообщила о чистой прибыли в 662.00M при выручке в 5.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

WDAY and CTSH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTSH has higher volatility (18.81%) compared to WDAY (16.94%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs CTSH's -71.38%.

WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDAY и CTSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор