PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDAY с CTSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WDAY с CTSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH).

Доходность

Сравнение доходности WDAY и CTSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDAY и CTSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDAY
Workday, Inc.		-39.92%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		-25.83%9.68%3.46%34.38%-34.54%9.64%33.93%-1.07%-9.66%27.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDAY:

$33.99B

CTSH:

$29.52B

EPS

WDAY:

$2.58

CTSH:

$4.58

Коэффициент P/E

WDAY:

49.98

CTSH:

13.38

Коэффициент PEG

WDAY:

0.04

CTSH:

4.33

Коэффициент P/S

WDAY:

3.62

CTSH:

1.41

Коэффициент P/B

WDAY:

4.36

CTSH:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

WDAY:

$9.57B

CTSH:

$21.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDAY:

$8.41B

CTSH:

$7.12B

EBITDA (12 мес.)

WDAY:

$673.00M

CTSH:

$4.17B

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -39.92%, что значительно ниже, чем у CTSH с доходностью -25.83%. За последние 10 лет акции WDAY превзошли акции CTSH по среднегодовой доходности: 5.08% против 0.96% соответственно.

WDAY

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-39.92%
6 месяцев
-44.43%
1 год
-44.98%
3 года*
-14.51%
5 лет*
-12.73%
10 лет*
5.08%

CTSH

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-25.83%
6 месяцев
-7.06%
1 год
-18.45%
3 года*
1.86%
5 лет*
-3.41%
10 лет*
0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

Cognizant Technology Solutions Corporation

Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с VOOWDAY с ITWDAY с MSFTWDAY с LTLWDAY с QQQ
Часто сравнивают с CTSH:
CTSH с ACNCTSH с CDWCTSH с SPYCTSH с WITCTSH с JKHYCTSH с CAP.PACTSH с VOO

Доходность на риск

WDAY vs. CTSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
CTSH
Ранг доходности на риск CTSH: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAY c CTSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDAYCTSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.16

-0.59

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.70

-0.66

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

0.91

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.60

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.79

-1.37

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDAY vs. CTSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа CTSH равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и CTSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDAYCTSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

-0.59

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.13

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.50

-0.31

Корреляция

Корреляция между WDAY и CTSH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и CTSH

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

TTM202520242023202220212020201920182017
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		2.06%1.49%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%

Просадки

Сравнение просадок WDAY и CTSH

Максимальная просадка WDAY за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки CTSH в -71.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и CTSH.

Загрузка...

Показатели просадок

WDAYCTSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-71.38%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.80%

-30.76%

-24.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.58%

-43.77%

-15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.58%

-49.77%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.99%

-31.03%

-26.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-17.64%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.03%

13.46%

+11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и CTSH

Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDAYCTSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

7.22%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.80%

23.96%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

31.24%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.23%

26.63%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

28.34%

+9.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDAY и CTSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.55B
5.33B
(WDAY) Общая выручка
(CTSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию