PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WDAY с CTSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WDAY и CTSH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности WDAY и CTSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
460.77%
152.94%
WDAY
CTSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDAY:

0.03

CTSH:

0.43

Коэф-т Сортино

WDAY:

0.27

CTSH:

0.75

Коэф-т Омега

WDAY:

1.04

CTSH:

1.09

Коэф-т Кальмара

WDAY:

0.03

CTSH:

0.31

Коэф-т Мартина

WDAY:

0.06

CTSH:

1.00

Индекс Язвы

WDAY:

18.86%

CTSH:

8.73%

Дневная вол-ть

WDAY:

32.27%

CTSH:

20.44%

Макс. просадка

WDAY:

-57.65%

CTSH:

-71.38%

Текущая просадка

WDAY:

-11.12%

CTSH:

-10.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDAY:

$73.95B

CTSH:

$40.18B

EPS

WDAY:

$6.10

CTSH:

$4.52

Цена/прибыль

WDAY:

45.58

CTSH:

17.93

PEG коэффициент

WDAY:

2.35

CTSH:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

WDAY:

$8.14B

CTSH:

$19.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDAY:

$6.35B

CTSH:

$6.15B

EBITDA (12 мес.)

WDAY:

$583.38M

CTSH:

$3.50B

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у CTSH с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции WDAY превзошли акции CTSH по среднегодовой доходности: 12.51% против 4.97% соответственно.


WDAY

С начала года

-1.09%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

24.62%

1 год

0.17%

5 лет

10.54%

10 лет

12.51%

CTSH

С начала года

6.59%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

16.85%

1 год

8.56%

5 лет

6.21%

10 лет

4.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение WDAY c CTSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WDAY, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.030.43
Коэффициент Сортино WDAY, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.270.75
Коэффициент Омега WDAY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.09
Коэффициент Кальмара WDAY, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.030.31
Коэффициент Мартина WDAY, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.061.00
WDAY
CTSH

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа CTSH равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и CTSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.03
0.43
WDAY
CTSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и CTSH

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.


TTM2023202220212020201920182017
WDAY
Workday, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation
1.51%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%

Просадки

Сравнение просадок WDAY и CTSH

Максимальная просадка WDAY за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки CTSH в -71.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и CTSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.12%
-10.94%
WDAY
CTSH

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и CTSH

Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.23%
5.38%
WDAY
CTSH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDAY и CTSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab