Сравнение ADP с STRL
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADP in Staffing & Employment Services, STRL in Engineering & Construction. Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 68.46%/yr for STRL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 191.24%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 12.50% против 68.46% соответственно.
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
STRL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 191.24%
- 6 месяцев
- 174.74%
- 1 год
- 332.96%
- 3 года*
- 155.47%
- 5 лет*
- 104.86%
- 10 лет*
- 68.46%
Сравнение доходности по годам ADP и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 191.24% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between ADP and STRL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.18 |
The correlation between ADP and STRL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$92.16B
STRL:
$27.68B
ADP:
$10.72
STRL:
$11.19
ADP:
21.37
STRL:
79.71
ADP:
1.61
STRL:
1.70
ADP:
4.30
STRL:
9.58
ADP:
14.51
STRL:
23.27
ADP:
$21.60B
STRL:
$2.88B
ADP:
$10.26B
STRL:
$664.66M
ADP:
$6.51B
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. STRL — Ранг доходности на риск
ADP
STRL
Сравнение ADP c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.56 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 10.82 | -11.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 30.19 | -31.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 4.13 | -5.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.85 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.29 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.27 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и STRL
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -92.51% | +33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -31.02% | -8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -47.67% | +6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -47.67% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -59.60% | +18.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | -10.25% | -17.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -46.31% | +33.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.88% | 11.09% | +11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и STRL
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.30%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 24.22% | -14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 63.81% | -43.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 81.49% | -57.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 56.99% | -34.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 53.42% | -28.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и STRL
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и STRL
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and STRL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.22%) compared to ADP (9.30%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор