Сравнение ADP с MRK
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 12.40% против 11.59% соответственно.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам ADP и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between ADP and MRK is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between ADP and MRK has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADP:
$91.00B
MRK:
$294.29B
ADP:
$10.72
MRK:
$3.58
ADP:
21.10
MRK:
33.21
ADP:
1.59
MRK:
0.03
ADP:
4.25
MRK:
4.52
ADP:
14.33
MRK:
6.41
ADP:
$21.60B
MRK:
$65.59B
ADP:
$10.26B
MRK:
$49.79B
ADP:
$6.51B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. MRK — Ранг доходности на риск
ADP
MRK
Сравнение ADP c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.49 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 11.22 | -12.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и MRK
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -68.61% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -11.37% | -26.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -43.44% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -43.44% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -43.44% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -5.03% | -23.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -18.83% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 4.54% | +15.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и MRK
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Merck & Co., Inc. (MRK) имеют волатильность 9.18% и 9.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 9.57% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 18.04% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 27.18% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 23.66% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 22.96% | +1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и MRK
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и MRK
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and MRK have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.57%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор