PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADP с IEMG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 10.42%/yr for IEMG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 22.84%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 12.40% против 10.42% соответственно.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

IEMG

1 день
0.61%
1 месяц
0.63%
С начала года
22.84%
6 месяцев
25.59%
1 год
42.50%
3 года*
21.33%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		22.84%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between ADP and IEMG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.38

The correlation between ADP and IEMG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

ADP vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
2.03

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
2.65

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.39

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.23

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

11.89

-13.09

ADP vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и IEMG

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-38.71%

-20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-13.21%

-24.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-17.21%

-23.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-35.75%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-38.71%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-3.98%

-24.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-12.95%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

3.59%

+16.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и IEMG

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

10.60%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

18.89%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

21.08%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

18.73%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

20.17%

+4.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и IEMG

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности IEMG в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.24%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

ADP and IEMG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.60%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs IEMG's -38.71%.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор