PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADP с ICOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock, while ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Over the past year, ADP returned -28.50% vs 102.60% for ICOP. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ADP и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 27.29%.

ADP

1 день
-1.48%
1 месяц
7.77%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-11.18%
1 год
-28.50%
3 года*
4.06%
5 лет*
5.09%
10 лет*
12.48%

ICOP

1 день
-3.29%
1 месяц
17.09%
С начала года
27.29%
6 месяцев
37.08%
1 год
102.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и ICOP

2026 (YTD)202520242023
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.73%-10.18%28.41%10.16%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.29%78.01%1.10%8.08%

Correlation

The correlation between ADP and ICOP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

-0.00

The correlation between ADP and ICOP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL

Доходность на риск

ADP vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.77

-3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
3.11

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.42

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.95

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

14.50

-15.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADP vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа ICOP равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPICOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.77

-3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.08

-0.54

Просадки

Сравнение просадок ADP и ICOP

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-38.67%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.78%

-26.13%

-14.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.56%

-3.29%

-25.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-11.67%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.68%

7.10%

+15.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и ICOP

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.79%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

13.69%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

32.28%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

37.29%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

33.77%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

33.77%

-9.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и ICOP

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности ICOP в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.85%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.63%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADP and ICOP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (13.69%) compared to ADP (9.79%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs ICOP's -38.67%.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор