PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с GOOG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 25.97%/yr for GOOG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 12.40% против 25.97% соответственно.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

GOOG

1 день
0.45%
1 месяц
-10.19%
С начала года
14.29%
6 месяцев
15.49%
1 год
102.96%
3 года*
42.67%
5 лет*
23.51%
10 лет*
25.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
GOOG
Alphabet Inc		14.29%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between ADP and GOOG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.39

The correlation between ADP and GOOG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$91.00B

GOOG:

$4.38T

EPS

ADP:

$10.72

GOOG:

$13.11

Коэффициент P/E

ADP:

21.10

GOOG:

27.31

Коэффициент PEG

ADP:

1.59

GOOG:

1.34

Коэффициент P/S

ADP:

4.25

GOOG:

10.35

Коэффициент P/B

ADP:

14.33

GOOG:

9.16

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

GOOG:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

GOOG:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

GOOG:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Alphabet Inc

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

ADP vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
3.60

-4.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
4.96

-6.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.59

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

4.99

-5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

17.56

-18.77

ADP vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и GOOG

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-44.60%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-20.75%

-17.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-29.35%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-44.60%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-44.60%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-10.19%

-18.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-8.89%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

5.88%

+14.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и GOOG

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

7.29%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

20.47%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

28.75%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

31.15%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

29.02%

-4.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и GOOG

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности GOOG в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
5.94B
109.90B
(ADP) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADP и GOOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Automatic Data Processing, Inc. и Alphabet Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
48.3%
62.5%
Активы портфеля
ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

ADP and GOOG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.18%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор