Сравнение ADP с BWXT
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADP in Staffing & Employment Services, BWXT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 20.03%/yr for BWXT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 12.40% против 20.03% соответственно.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
Сравнение доходности по годам ADP и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between ADP and BWXT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.34 |
The correlation between ADP and BWXT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$91.00B
BWXT:
$17.78B
ADP:
$10.72
BWXT:
$3.75
ADP:
21.10
BWXT:
51.53
ADP:
1.59
BWXT:
13.62
ADP:
4.25
BWXT:
5.26
ADP:
14.33
BWXT:
13.89
ADP:
$21.60B
BWXT:
$3.38B
ADP:
$10.26B
BWXT:
$566.27M
ADP:
$6.51B
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. BWXT — Ранг доходности на риск
ADP
BWXT
Сравнение ADP c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.79 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.04 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и BWXT
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -47.88% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -23.14% | -15.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -32.87% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -32.92% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -47.74% | +6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -18.75% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -13.17% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 10.22% | +10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и BWXT
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 11.22% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 34.21% | -13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 45.12% | -20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 33.05% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 30.83% | -6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и BWXT
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности BWXT в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и BWXT
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and BWXT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (11.22%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор