PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с BAESY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с BAESY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and BAESY (BAE Systems PLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ADP in Staffing & Employment Services, BAESY in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 18.72%/yr for BAESY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и BAESY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и BAE Systems PLC (BAESY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у BAESY с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям BAESY по среднегодовой доходности: 12.40% против 18.72% соответственно.

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%

BAESY

1 день
-4.00%
1 месяц
-1.83%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
0.44%
3 года*
30.63%
5 лет*
30.61%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и BAESY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
BAESY
BAE Systems PLC		11.25%65.51%1.23%40.91%46.40%14.56%-3.43%34.69%-22.16%13.28%

Correlation

The correlation between ADP and BAESY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.31

The correlation between ADP and BAESY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$91.00B

BAESY:

$77.52B

EPS

ADP:

$10.72

BAESY:

£5.29

Коэффициент P/E

ADP:

21.10

BAESY:

14.41

Коэффициент PEG

ADP:

1.59

BAESY:

2.65

Коэффициент P/S

ADP:

4.25

BAESY:

1.06

Коэффициент P/B

ADP:

14.33

BAESY:

4.92

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

BAESY:

£54.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

BAESY:

£19.72B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

BAESY:

£7.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

BAE Systems PLC

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с BAESY:
BAESY с BABAESY с RYCEYBAESY с GDBAESY с FINMYBAESY с LMTBAESY с LDO.MIBAESY с MSFT

Доходность на риск

ADP vs. BAESY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BAESY
Ранг доходности на риск BAESY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAESY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c BAESY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и BAE Systems PLC (BAESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADPBAESYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
0.01

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
0.25

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.03

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.02

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

0.04

-1.25

ADP vs. BAESY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа BAESY равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и BAESY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADP и BAESY

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, примерно равная максимальной просадке BAESY в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и BAESY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPBAESYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-59.20%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.16%

-23.59%

-14.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-23.59%

-17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-23.59%

-17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-42.13%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.50%

-16.92%

-11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-19.32%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

10.17%

+10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и BAESY

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у BAE Systems PLC (BAESY) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAESY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPBAESYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

10.68%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

25.10%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

31.92%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

28.12%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

27.90%

-3.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и BAESY

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности BAESY в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
BAESY
BAE Systems PLC		1.90%1.90%2.79%2.40%3.09%4.46%7.05%3.66%4.93%5.71%6.26%4.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и BAESY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и BAE Systems PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
5.94B
14.67B
(ADP) Общая выручка
(BAESY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADP значения в USD, BAESY значения в GBP

Сравнение рентабельности ADP и BAESY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Automatic Data Processing, Inc. и BAE Systems PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
48.3%
9.2%
Активы портфеля
ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

BAESY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

BAESY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

BAESY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

ADP and BAESY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAESY has higher volatility (10.68%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs BAESY's -59.20%.

BAESY currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и BAESY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор