Сравнение ADME с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
ADME и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ADME и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADME и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.05% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью 4.81%.
ADME
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и WTMF
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
ADME vs. WTMF — Ранг доходности на риск
ADME
WTMF
Сравнение ADME c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADME | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.09 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.85 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.95 | -3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 18.95 | -13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADME | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.09 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.12 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между ADME и WTMF составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и WTMF
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности WTMF в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и WTMF
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADME | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -30.79% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -4.04% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -13.21% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -0.85% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -17.90% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.07% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и WTMF
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADME | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.22% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.51% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 9.48% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 9.59% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 8.10% | +6.35% |