PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с SHUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с SHUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) are both Hedge Fund funds. ADME is passively managed, while SHUS is actively managed. Over the past year, ADME returned 17.42% vs 16.83% for SHUS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADME charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for SHUS.

Доходность

Сравнение доходности ADME и SHUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у SHUS с доходностью 8.73%.

ADME

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.31%
С начала года
7.37%
6 месяцев
6.36%
1 год
17.42%
3 года*
16.12%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.73%

SHUS

1 день
0.13%
1 месяц
0.74%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и SHUS

2026 (YTD)20252024
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		7.37%10.28%1.64%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		8.73%10.89%-2.65%

Correlation

The correlation between ADME and SHUS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.72

The correlation between ADME and SHUS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с PUTWADME с BRK-BADME с SPYADME с FTLSADME с JMOM
Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с SMMUSHUS с FAARSHUS с MRNYSHUS с DFAU

Доходность на риск

ADME vs. SHUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c SHUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADMESHUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.66

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.44

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.43

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

8.63

+1.06

ADME vs. SHUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHUS равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и SHUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADME и SHUS

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки SHUS в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и SHUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMESHUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-14.09%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.95%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-1.33%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-2.59%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.96%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и SHUS

Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMESHUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.18%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

7.37%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

10.17%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

12.60%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

12.60%

+1.85%

Сравнение комиссий ADME и SHUS

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SHUS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и SHUS

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SHUS в 1.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.38%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.26%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADME and SHUS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADME has higher volatility (4.57%) compared to SHUS (3.18%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs SHUS's -14.09%.

On 1-year performance, ADME leads with 17.42% vs 16.83% for SHUS. On fees, SHUS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADME has performed better with a 17.42% return vs 16.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHUS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

SHUS has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.38% for ADME.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Syntax Advisors. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.65% for SHUS.

SHUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и SHUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор