PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADME с DBMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

ADME и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ADME и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADME и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		-3.52%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%5.04%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		7.87%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 7.87%.

ADME

1 день
2.21%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-2.99%
1 год
11.79%
3 года*
13.26%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

DBMF

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.82%
С начала года
7.87%
6 месяцев
15.44%
1 год
26.29%
3 года*
9.90%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с SPYADME с FTLSADME с PUTWADME с VOO
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий ADME и DBMF

ADME берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Доходность на риск

ADME vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.19

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.98

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

4.25

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

18.51

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.19

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.74

-0.20

Корреляция

Корреляция между ADME и DBMF составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и DBMF

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DBMF в 5.30%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.42%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.30%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADME и DBMF

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

ADMEDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-20.39%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-6.10%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-20.39%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-3.82%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-6.70%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.40%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и DBMF

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 4.03%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADMEDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.24%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

11.10%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

12.09%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

12.66%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

12.48%

+1.97%