PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. ADME is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, ADME returned 8.23%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ADME charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности ADME и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%5.04%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between ADME and DBMF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.20

The correlation between ADME and DBMF shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ADME и DBMF

Секторы
ADME
DBMF

Технологии

35.2%
29.8%

Финансовые услуги

11.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.0%

Здравоохранение

8.4%
12.7%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.1%

Энергетика

3.6%
3.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.0%
2.5%

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Технологии

ADME
35.2%
DBMF
29.8%

Финансовые услуги

ADME
11.9%
DBMF
12.5%

Коммуникационные услуги

ADME
11.3%
DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

ADME
10.2%
DBMF
11.0%

Здравоохранение

ADME
8.4%
DBMF
12.7%

Промышленность

ADME
8.3%
DBMF
8.4%

Потребительский защитный сектор

ADME
5.0%
DBMF
6.1%

Энергетика

ADME
3.6%
DBMF
3.9%

Коммунальные услуги

ADME
2.3%
DBMF
2.3%

Недвижимость

ADME
2.0%
DBMF
2.5%

Сырьевые материалы

ADME
1.7%
DBMF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

ADME vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.59

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.39

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

5.17

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

19.07

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.59

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.77

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ADME и DBMF

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMEDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-20.39%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.10%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-15.60%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-20.39%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-6.59%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.65%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и DBMF

Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMEDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.12%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.76%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

12.17%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

12.52%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

12.41%

+1.99%

Сравнение комиссий ADME и DBMF

ADME берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и DBMF

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADME and DBMF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADME has higher volatility (2.99%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.46% vs 8.23% for ADME. On fees, ADME is cheaper at 0.79% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.46% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADME is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.37% for ADME.

ADME is categorized as Hedge Fund, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор