PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с DBEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both Hedge Fund funds - ADME tracks the Aptus Behavioral Momentum Index while DBEF tracks the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ADME returned 8.23%/yr vs 13.11%/yr for DBEF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADME charges 0.79%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности ADME и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADME показывает доходность 9.81%, а DBEF немного выше – 10.25%.

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

DBEF

1 день
-0.47%
1 месяц
4.76%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.54%
1 год
24.51%
3 года*
17.72%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.25%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between ADME and DBEF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г.

0.69

The correlation between ADME and DBEF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADME и DBEF

Секторы
ADME
DBEF

Технологии

35.2%
10.3%

Финансовые услуги

11.9%
24.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.5%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.3%
19.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.8%

Энергетика

3.6%
4.1%

Коммунальные услуги

2.3%
3.9%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
5.9%

Технологии

ADME
35.2%
DBEF
10.3%

Финансовые услуги

ADME
11.9%
DBEF
24.6%

Коммуникационные услуги

ADME
11.3%
DBEF
4.5%

Потребительский циклический сектор

ADME
10.2%
DBEF
7.5%

Здравоохранение

ADME
8.4%
DBEF
10.5%

Промышленность

ADME
8.3%
DBEF
19.9%

Потребительский защитный сектор

ADME
5.0%
DBEF
6.8%

Энергетика

ADME
3.6%
DBEF
4.1%

Коммунальные услуги

ADME
2.3%
DBEF
3.9%

Недвижимость

ADME
2.0%
DBEF
1.9%

Сырьевые материалы

ADME
1.7%
DBEF
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с PWJZX

Доходность на риск

ADME vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.99

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.80

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.62

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

11.01

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.99

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ADME и DBEF

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMEDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-32.46%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-9.41%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-14.62%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-14.95%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.47%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-4.74%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.23%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и DBEF

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 2.99%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMEDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.99%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

10.14%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

12.37%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

13.74%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

15.79%

-1.39%

Сравнение комиссий ADME и DBEF

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и DBEF

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DBEF в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%0.00%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.03%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Часто задаваемые вопросы

ADME and DBEF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEF has higher volatility (3.99%) compared to ADME (2.99%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs DBEF's -32.46%.

On 5-year performance, DBEF leads with 13.11% vs 8.23% for ADME. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEF has performed better with a 13.11% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

DBEF has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.37% for ADME.

ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and DWS. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.36% for DBEF.

ADME currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор