Сравнение ADME с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
ADME и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ADME и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADME и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | -3.05% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 4.36%.
ADME
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и DBEF
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
ADME vs. DBEF — Ранг доходности на риск
ADME
DBEF
Сравнение ADME c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADME | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.38 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.95 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.92 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 8.42 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADME | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.38 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.94 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ADME и DBEF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и DBEF
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DBEF в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.42% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и DBEF
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADME | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -32.46% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -11.87% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -14.95% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -4.33% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -4.77% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.72% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и DBEF
Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 4.04%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADME | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.97% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 9.46% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 16.60% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 13.63% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 15.82% | -1.37% |