PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с BAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с BAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, ADME returned 8.23%/yr vs 18.41%/yr for BAR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ADME charges 0.79%/yr vs 0.17%/yr for BAR.

Доходность

Сравнение доходности ADME и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью 2.94%.

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

BAR

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.26%
3 года*
31.38%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и BAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%7.75%
BAR
GraniteShares Gold Trust		2.94%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-1.87%-1.15%

Correlation

The correlation between ADME and BAR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г.

0.09

The correlation between ADME and BAR shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR

Доходность на риск

ADME vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEBARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.23

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.62

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.69

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

4.19

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа BAR равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.23

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.03

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.90

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ADME и BAR

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и BAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMEBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-21.53%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-19.19%

+11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-19.19%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-20.91%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-17.72%

+17.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-6.45%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

7.72%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и BAR

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 2.99%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMEBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.46%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

23.03%

-15.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

26.43%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

17.90%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

16.38%

-1.98%

Сравнение комиссий ADME и BAR

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и BAR

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADME and BAR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAR has higher volatility (5.46%) compared to ADME (2.99%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs BAR's -21.53%.

On 5-year performance, BAR leads with 18.41% vs 8.23% for ADME. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAR has performed better with a 18.41% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

ADME has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for BAR.

ADME is categorized as Hedge Fund, while BAR is Gold. ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index, while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and GraniteShares. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.17% for BAR.

ADME currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и BAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор