Сравнение ADME с BAR
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, ADME returned 7.30%/yr vs 16.85%/yr for BAR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ADME charges 0.79%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности ADME и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью -7.81%.
ADME
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.46%
BAR
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADME и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 8.67% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 8.21% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -7.81% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -0.79% |
Correlation
The correlation between ADME and BAR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г. | 0.10 |
Over the past year, ADME and BAR have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADME vs. BAR — Ранг доходности на риск
ADME
BAR
Сравнение ADME c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADME | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.71 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 1.70 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADME и BAR
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, примерно равная максимальной просадке BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADME | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -26.32% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -26.32% | +18.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | -26.32% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -26.32% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -26.32% | +24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -6.66% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 11.02% | -9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и BAR
Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 3.16%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADME | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 6.48% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 24.03% | -15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 27.79% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 18.30% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 16.59% | -2.16% |
Сравнение комиссий ADME и BAR
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и BAR
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.35% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADME and BAR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAR has higher volatility (6.48%) compared to ADME (3.16%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs BAR's -26.32%.
On 5-year performance, BAR leads with 16.85% vs 7.30% for ADME. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAR has performed better with a 16.85% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.
ADME has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for BAR.
ADME is categorized as Hedge Fund, while BAR is Gold. ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index, while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and GraniteShares. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.17% for BAR.
ADME currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADME и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор