PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с BAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADME с BAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и GraniteShares Gold Trust (BAR).

ADME и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ADME и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADME и BAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		-3.05%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%7.75%
BAR
GraniteShares Gold Trust		10.45%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-1.87%-1.15%

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 10.45%.

ADME

1 день
0.49%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.83%
1 год
11.83%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с SPYADME с BRK-BADME с FTLSADME с PUTWADME с VOO
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR

Сравнение комиссий ADME и BAR

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

ADME vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEBARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.91

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.34

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.72

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

9.96

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BAR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.91

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.27

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.98

-0.44

Корреляция

Корреляция между ADME и BAR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и BAR

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.42%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADME и BAR

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и BAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ADMEBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-21.53%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-19.19%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-20.91%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-11.72%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-6.30%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

5.24%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и BAR

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 4.04%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADMEBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

10.44%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

24.17%

-16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

27.65%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

17.65%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

16.31%

-1.86%