Сравнение ADMA с LLY
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ADMA in Biotechnology, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ADMA returned 1.84%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 1.84% против 33.45% соответственно.
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам ADMA и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between ADMA and LLY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.14 |
The correlation between ADMA and LLY shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$1.97B
LLY:
$1.02T
ADMA:
$0.68
LLY:
$28.14
ADMA:
12.13
LLY:
40.26
ADMA:
3.93
LLY:
14.08
ADMA:
5.05
LLY:
32.54
ADMA:
$509.86M
LLY:
$72.25B
ADMA:
$312.42M
LLY:
$59.75B
ADMA:
$218.74M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. LLY — Ранг доходности на риск
ADMA
LLY
Сравнение ADMA c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.22 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.72 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 4.28 | -6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и LLY
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -68.24% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -23.64% | -39.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -34.48% | -34.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -34.48% | -34.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | -34.48% | -51.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.50% | -2.41% | -64.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.05% | -19.21% | -33.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 9.49% | +24.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и LLY
ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что ADMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 9.27% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.54% | 27.16% | +18.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 38.01% | +16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 32.46% | +27.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 30.19% | +38.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и LLY
ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и LLY
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and LLY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADMA has higher volatility (9.74%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор