PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADMA с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADMA с IBKR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ADMA returned 1.84%/yr vs 26.54%/yr for IBKR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADMA и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 41.50%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 1.84% против 26.54% соответственно.

ADMA

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-54.99%
6 месяцев
-58.49%
1 год
-61.99%
3 года*
27.09%
5 лет*
35.16%
10 лет*
1.84%

IBKR

1 день
2.23%
1 месяц
6.79%
С начала года
41.50%
6 месяцев
41.85%
1 год
78.02%
3 года*
67.33%
5 лет*
41.64%
10 лет*
26.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADMA и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		-54.99%6.36%279.42%16.49%175.18%-27.69%-51.25%67.36%-25.55%-37.30%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		41.50%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Correlation

The correlation between ADMA and IBKR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADMA:

$1.97B

IBKR:

$40.72B

EPS

ADMA:

$0.68

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

ADMA:

12.13

IBKR:

24.18

Коэффициент P/S

ADMA:

3.93

IBKR:

4.66

Коэффициент P/B

ADMA:

5.05

IBKR:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

ADMA:

$509.86M

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADMA:

$312.42M

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

ADMA:

$218.74M

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADMA Biologics, Inc.

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с ADMA:
ADMA с SMMTADMA с AMSCADMA с MODADMA с NVDAADMA с ARQTADMA с AVGOADMA с AAPL
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

ADMA vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADMA
Ранг доходности на риск ADMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA: 11
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADMA c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADMAIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.08

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
2.67

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.33

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.20

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

10.65

-12.60

ADMA vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADMA на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADMA и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADMA и IBKR

Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMAIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.28%

-63.66%

-27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.48%

-18.70%

-44.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.99%

-38.66%

-30.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-38.66%

-30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.11%

-55.09%

-31.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.50%

0.00%

-66.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.05%

-24.85%

-28.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.85%

7.35%

+26.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ADMA и IBKR

Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMAIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

11.31%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.54%

27.82%

+17.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

37.67%

+16.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.47%

34.50%

+24.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.03%

33.37%

+35.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADMA и IBKR

ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.36%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADMA и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
114.49M
765.00M
(ADMA) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADMA and IBKR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (11.31%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs IBKR's -63.66%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADMA и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор