Сравнение ADMA с DECK
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADMA returned 1.84%/yr vs 28.83%/yr for DECK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 1.84% против 28.83% соответственно.
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.19%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
Сравнение доходности по годам ADMA и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between ADMA and DECK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ADMA:
$1.97B
DECK:
$16.11B
ADMA:
$0.68
DECK:
$6.98
ADMA:
12.13
DECK:
16.31
ADMA:
3.93
DECK:
3.05
ADMA:
5.05
DECK:
6.44
ADMA:
$509.86M
DECK:
$5.47B
ADMA:
$312.42M
DECK:
$3.16B
ADMA:
$218.74M
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. DECK — Ранг доходности на риск
ADMA
DECK
Сравнение ADMA c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.06 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.16 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 0.34 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и DECK
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, примерно равная максимальной просадке DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -94.36% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -35.81% | -27.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -64.35% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -64.35% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | -64.35% | -21.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.50% | -48.98% | -17.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.05% | -40.35% | -12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 16.87% | +16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и DECK
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 10.35% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.54% | 31.08% | +14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 45.42% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 43.98% | +15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 42.47% | +26.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и DECK
Ни ADMA, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и DECK
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and DECK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (10.35%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор