Сравнение ADKSX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ADKSX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADKSX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 1.73% | 12.58% | 19.55% | 16.59% | -1.39% | 26.11% | 6.10% | 15.96% | -23.30% | 10.62% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.50% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ADKSX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADKSX имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции VSMVX немного отстают с 9.54%.
ADKSX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 9.59%
VSMVX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADKSX и VSMVX
ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
ADKSX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
ADKSX
VSMVX
Сравнение ADKSX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADKSX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.51 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.51 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 5.72 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADKSX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.00 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.22 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.40 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.47 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ADKSX и VSMVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADKSX и VSMVX
Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 8.06% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок ADKSX и VSMVX
Максимальная просадка ADKSX за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADKSX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -47.61% | -49.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -9.33% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.31% | -28.81% | -68.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | -47.61% | -49.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -6.02% | -90.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -7.72% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.17% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADKSX и VSMVX
Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеют волатильность 5.23% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADKSX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.47% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 13.57% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 23.83% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,304.39% | 22.18% | +1,282.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 922.30% | 24.14% | +898.16% |