PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADI с TOELY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADI с TOELY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADI (Analog Devices, Inc.) and TOELY (Tokyo Electron ADR) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADI in Semiconductors, TOELY in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, ADI returned 24.34%/yr vs 34.30%/yr for TOELY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADI и TOELY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и Tokyo Electron ADR (TOELY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность 54.96%, что значительно ниже, чем у TOELY с доходностью 95.90%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям TOELY по среднегодовой доходности: 24.34% против 34.30% соответственно.

ADI

1 день
1.37%
1 месяц
0.35%
С начала года
54.96%
6 месяцев
50.45%
1 год
88.15%
3 года*
31.61%
5 лет*
22.09%
10 лет*
24.34%

TOELY

1 день
2.93%
1 месяц
35.96%
С начала года
95.90%
6 месяцев
124.61%
1 год
164.27%
3 года*
46.47%
5 лет*
25.12%
10 лет*
34.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADI и TOELY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADI
Analog Devices, Inc.		54.96%29.75%8.82%23.36%-4.91%20.96%26.87%41.31%-1.64%25.30%
TOELY
Tokyo Electron ADR		95.90%49.57%-14.19%82.22%-49.18%53.76%71.31%94.00%-38.01%94.67%

Correlation

The correlation between ADI and TOELY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2009 г.

0.39

The correlation between ADI and TOELY shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADI:

$204.91B

TOELY:

$199.47B

EPS

ADI:

$6.72

TOELY:

¥632.07

Коэффициент P/E

ADI:

62.16

TOELY:

55.16

Коэффициент PEG

ADI:

3.83

TOELY:

4.53

Коэффициент P/S

ADI:

16.17

TOELY:

12.98

Коэффициент P/B

ADI:

6.07

TOELY:

15.37

Общая выручка (12 мес.)

ADI:

$12.74B

TOELY:

¥2.47T

Валовая прибыль (12 мес.)

ADI:

$8.22B

TOELY:

¥1.12T

EBITDA (12 мес.)

ADI:

$6.19B

TOELY:

¥753.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Analog Devices, Inc.

Tokyo Electron ADR

Часто сравнивают с ADI:
ADI с NXPIADI с MCHPADI с MPWRADI с AIADI с STMADI с AMDADI с ORCL
Часто сравнивают с TOELY:
TOELY с LRCXTOELY с AMATTOELY с ASMLTOELY с ATEYYTOELY с IMOSTOELY с SMHTOELY с KLAC

Доходность на риск

ADI vs. TOELY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADI
Ранг доходности на риск ADI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TOELY
Ранг доходности на риск TOELY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOELY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOELY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOELY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOELY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOELY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADI c TOELY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Tokyo Electron ADR (TOELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADITOELYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.77

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.98

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

4.94

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

12.36

+2.16

ADI vs. TOELY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOELY равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и TOELY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADI и TOELY

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки TOELY в -92.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и TOELY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADITOELYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-92.92%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-30.30%

+14.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-53.52%

+21.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-59.40%

+27.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

-59.40%

+25.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

0.00%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.91%

-49.60%

+15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

12.12%

-6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и TOELY

Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 14.81%, в то время как у Tokyo Electron ADR (TOELY) волатильность равна 20.95%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADITOELYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

20.95%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.30%

40.27%

-14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.01%

54.00%

-21.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.13%

44.98%

-11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.78%

39.68%

-6.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и TOELY

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как TOELY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADI
Analog Devices, Inc.		1.00%1.46%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%
TOELY
Tokyo Electron ADR		0.00%1.02%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%2.27%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и TOELY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Tokyo Electron ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
3.62B
724.89B
(ADI) Общая выручка
(TOELY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADI значения в USD, TOELY значения в JPY

Сравнение рентабельности ADI и TOELY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Analog Devices, Inc. и Tokyo Electron ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.3%
46.8%
Активы портфеля
ADI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

TOELY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 339.31B при выручке в 724.89B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.

ADI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

TOELY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 209.42B при выручке в 724.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

ADI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

TOELY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 218.23B при выручке в 724.89B, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.

Часто задаваемые вопросы

ADI and TOELY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOELY has higher volatility (20.95%) compared to ADI (14.81%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs TOELY's -92.92%.

TOELY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADI и TOELY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор