Сравнение ADFI с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
ADFI и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADFI - это активно управляемый фонд от Anfield. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ADFI и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADFI и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | -0.48% | 5.61% | 0.51% | 6.70% | -11.66% | -3.38% | 0.04% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ADFI показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.07%.
ADFI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADFI и IUSB
ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.
Доходность на риск
ADFI vs. IUSB — Ранг доходности на риск
ADFI
IUSB
Сравнение ADFI c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADFI | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.08 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.52 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.89 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 5.81 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADFI | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.08 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.10 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.46 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между ADFI и IUSB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADFI и IUSB
Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности IUSB в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.25% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.24% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок ADFI и IUSB
Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADFI | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -17.90% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -2.49% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -17.87% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -1.67% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -3.62% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.81% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADFI и IUSB
Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеют волатильность 1.58% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADFI | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.63% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.41% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 4.13% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 5.77% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.03% | +0.91% |