PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADFI с STXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADFI с STXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADFI (Anfield Dynamic Fixed Income ETF) and STXT (Strive Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. ADFI is actively managed, while STXT is passively managed. Over the past year, ADFI returned 4.05% vs 3.92% for STXT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADFI charges 1.75%/yr vs 0.49%/yr for STXT.

Доходность

Сравнение доходности ADFI и STXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Strive Total Return Bond ETF (STXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADFI показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у STXT с доходностью -0.14%.

ADFI

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.05%
3 года*
3.32%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

STXT

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.55%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.25%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADFI и STXT

2026 (YTD)202520242023
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		-0.02%5.61%0.51%4.13%
STXT
Strive Total Return Bond ETF		-0.14%6.58%1.77%4.09%

Correlation

The correlation between ADFI and STXT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г.

0.59

The correlation between ADFI and STXT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Dynamic Fixed Income ETF

Strive Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с ADFI:
ADFI с AAAADFI с SPYADFI с FIBRADFI с MAMBADFI с APCBADFI с IMTBADFI с BNDP
Часто сравнивают с STXT:
STXT с BUXXSTXT с STXESTXT с FTWOSTXT с DBNDSTXT с DRLLSTXT с STRVSTXT с BNDS

Доходность на риск

ADFI vs. STXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADFI
Ранг доходности на риск ADFI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADFI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADFI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADFI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADFI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADFI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
STXT
Ранг доходности на риск STXT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADFI c STXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Strive Total Return Bond ETF (STXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADFISTXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.02

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.50

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.40

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

4.23

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADFI vs. STXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADFI на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXT равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADFI и STXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADFISTXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.87

-0.97

Просадки

Сравнение просадок ADFI и STXT

Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки STXT в -5.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и STXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADFISTXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-5.27%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.80%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-1.99%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-1.36%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.93%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ADFI и STXT

Текущая волатильность для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) составляет 1.11%, в то время как у Strive Total Return Bond ETF (STXT) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что ADFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADFISTXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.52%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.78%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

3.87%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

5.04%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

5.04%

+0.84%

Сравнение комиссий ADFI и STXT

ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии STXT в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADFI и STXT

Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности STXT в 4.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		3.24%3.30%3.17%2.90%1.60%0.80%0.50%
STXT
Strive Total Return Bond ETF		4.72%4.93%5.15%1.82%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADFI and STXT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXT has higher volatility (1.52%) compared to ADFI (1.11%). In terms of maximum drawdown, ADFI dropped -17.62% vs STXT's -5.27%.

On 1-year performance, ADFI leads with 4.05% vs 3.92% for STXT. On fees, STXT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ADFI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADFI has performed better with a 4.05% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.75% for ADFI.

STXT has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.24% for ADFI.

They also come from different issuers: Anfield and Strive. Their fees differ too: 1.75% for ADFI and 0.49% for STXT.

STXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADFI и STXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор