Сравнение ADFI с BNDP
ADFI (Anfield Dynamic Fixed Income ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. ADFI is actively managed, while BNDP is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADFI charges 1.75%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности ADFI и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADFI показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у BNDP с доходностью 0.34%.
ADFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADFI и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | -0.02% | 0.20% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
Correlation
The correlation between ADFI and BNDP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADFI vs. BNDP — Ранг доходности на риск
ADFI
BNDP
Сравнение ADFI c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADFI | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADFI | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.25 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ADFI и BNDP
Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADFI | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -2.60% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -1.31% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -0.86% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADFI и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADFI | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 3.63% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 3.63% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 3.63% | +2.25% |
Сравнение комиссий ADFI и BNDP
ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADFI и BNDP
Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности BNDP в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.24% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADFI and BNDP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.75% for ADFI.
ADFI has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.08% for BNDP.
They also come from different issuers: Anfield and Vanguard. Their fees differ too: 1.75% for ADFI and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для ADFI и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор