- Эмитент
- Anfield
- Дата выпуска
- 17 авг. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $46M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции ADFI — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADFI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $983.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) показал доход в -0.29% с начала года и 2.53% за последние 12 месяцев.
Anfield Dynamic Fixed Income ETF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ADFI по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.04%.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ADFI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 1.15% | -1.61% | 0.21% | 0.49% | 0.09% | -0.60% | -0.29% | |||||
| 2025 | 1.51% | 0.94% | -0.50% | 0.16% | -0.05% | 0.99% | -0.09% | 0.74% | 0.94% | 0.32% | 0.50% | 0.04% | 5.61% |
| 2024 | -0.50% | -0.81% | 0.83% | -1.89% | 1.32% | 0.88% | 1.91% | 1.02% | 1.07% | -1.88% | 0.69% | -2.01% | 0.51% |
| 2023 | 3.40% | -2.29% | 2.02% | 0.20% | -1.00% | 0.52% | 0.34% | -0.50% | -1.76% | -1.67% | 4.31% | 3.20% | 6.70% |
| 2022 | -2.25% | -1.20% | -1.90% | -3.78% | 0.64% | -2.59% | 2.76% | -2.76% | -3.43% | 0.27% | 3.27% | -1.08% | -11.66% |
| 2021 | -0.94% | -1.73% | -0.63% | 0.47% | 0.13% | 0.58% | 0.36% | 0.02% | -0.78% | -0.11% | -0.62% | -0.17% | -3.38% |
Метрики бенчмарка
Anfield Dynamic Fixed Income ETF has an annualized alpha of -2.11%, beta of 0.11, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 2020.
- This ETF participated in 38.98% of S&P 500 Index downside but only 13.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.11%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 13.36%
- Участие в снижении
- 38.98%
Комиссия
Комиссия ADFI составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADFI имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADFI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.24 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 9.71 | -6.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Anfield Dynamic Fixed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.28 | $0.27 | $0.25 | $0.13 | $0.08 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.47% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Anfield Dynamic Fixed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Anfield Dynamic Fixed Income ETF показал максимальную просадку в 17.62%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Anfield Dynamic Fixed Income ETF составляет 3.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.62%окт. 2022 г. | 2y 1mo | — | 5y 10moсент. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-0.58%авг. 2020 г. | 2d | 6d | 8dавг. 2020 г. - сент. 2020 г. | — |
-0.26%авг. 2020 г. | 1d | 2d | 3dавг. 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| ADFI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -56.78% | +39.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -9.10% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | -18.90% | +13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -25.43% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -1.00% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -10.70% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.09% | -1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ADFI
Добавьте Anfield Dynamic Fixed Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADFI