PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADFI с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADFI с IMTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).

ADFI и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADFI - это активно управляемый фонд от Anfield. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ADFI и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADFI и IMTB

2026 (YTD)202520242023202220212020
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		-0.42%5.61%0.51%6.70%-11.66%-3.38%0.04%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		0.07%8.88%1.94%6.10%-12.75%-1.41%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, ADFI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у IMTB с доходностью 0.07%.

ADFI

1 день
0.06%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.74%
3 года*
3.05%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—

IMTB

1 день
0.16%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
5.55%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Dynamic Fixed Income ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с ADFI:
ADFI с AAAADFI с SPYADFI с APCBADFI с FIBRADFI с BNDPADFI с KDRNADFI с MAMB
Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с IEIIMTB с FALNIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT

Сравнение комиссий ADFI и IMTB

ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.

ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

ADFI vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADFI
Ранг доходности на риск ADFI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADFI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADFI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADFI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADFI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADFI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADFI c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADFIIMTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.27

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.83

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.96

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

6.08

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADFI vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADFI на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IMTB равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADFI и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADFIIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.27

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.12

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.37

-0.48

Корреляция

Корреляция между ADFI и IMTB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADFI и IMTB

Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности IMTB в 4.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		3.25%3.30%3.17%2.90%1.60%0.80%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.46%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%

Просадки

Сравнение просадок ADFI и IMTB

Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, примерно равная максимальной просадке IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и IMTB.

Загрузка...

Показатели просадок

ADFIIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-18.15%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-2.77%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-18.11%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.64%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-4.18%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.89%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ADFI и IMTB

Текущая волатильность для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) составляет 1.59%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что ADFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADFIIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.74%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.77%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

4.39%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

6.24%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

5.19%

+0.74%