Сравнение ADFI с MAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).
ADFI и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADFI - это активно управляемый фонд от Anfield. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ADFI и MAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADFI и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | -0.42% | 5.61% | 0.51% | 6.70% | -11.66% | -0.12% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.21% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ADFI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.21%.
ADFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADFI и MAMB
ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MAMB в 1.49%.
Доходность на риск
ADFI vs. MAMB — Ранг доходности на риск
ADFI
MAMB
Сравнение ADFI c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADFI | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.33 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.87 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.37 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 7.56 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADFI | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.33 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.14 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ADFI и MAMB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADFI и MAMB
Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности MAMB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.25% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADFI и MAMB
Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADFI | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -19.33% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -3.55% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -19.33% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -2.42% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -7.70% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.11% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADFI и MAMB
Текущая волатильность для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) составляет 1.59%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что ADFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADFI | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.28% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 4.29% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 6.08% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 6.97% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 6.96% | -1.03% |