Сравнение ADFI с APCB
ADFI (Anfield Dynamic Fixed Income ETF) and APCB (ActivePassive Core Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ADFI returned 3.38%/yr vs 4.06%/yr for APCB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADFI charges 1.75%/yr vs 0.36%/yr for APCB.
Доходность
Сравнение доходности ADFI и APCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADFI показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у APCB с доходностью 0.60%.
ADFI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- —
APCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADFI и APCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 0.14% | 5.61% | 0.51% | 3.67% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 0.60% | 6.87% | 1.45% | 1.57% |
Correlation
The correlation between ADFI and APCB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.68 |
The correlation between ADFI and APCB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADFI vs. APCB — Ранг доходности на риск
ADFI
APCB
Сравнение ADFI c APCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и ActivePassive Core Bond ETF (APCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADFI | APCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.65 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 4.70 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADFI и APCB
Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки APCB в -6.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и APCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADFI | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -6.42% | -11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -2.58% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | -5.32% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -1.11% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -1.50% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.90% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADFI и APCB
Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с ActivePassive Core Bond ETF (APCB) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что ADFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADFI | APCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.01% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.53% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 3.41% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 4.82% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.82% | +1.05% |
Сравнение комиссий ADFI и APCB
ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии APCB в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADFI и APCB
Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности APCB в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.22% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 4.34% | 4.35% | 4.74% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADFI and APCB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADFI has higher volatility (1.13%) compared to APCB (1.01%). In terms of maximum drawdown, ADFI dropped -17.62% vs APCB's -6.42%.
On 3-year performance, APCB leads with 4.06% vs 3.38% for ADFI. On fees, APCB is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APCB has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, APCB has performed better with a 4.06% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APCB is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.75% for ADFI.
APCB has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 3.22% for ADFI.
They also come from different issuers: Anfield and ActivePassive. Their fees differ too: 1.75% for ADFI and 0.36% for APCB.
APCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADFI и APCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор