PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADFI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADFI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ADFI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADFI - это активно управляемый фонд от Anfield. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ADFI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADFI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		-0.42%5.61%0.51%6.70%-11.66%-3.38%0.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, ADFI показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ADFI

1 день
0.06%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.74%
3 года*
3.05%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Dynamic Fixed Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ADFI:
ADFI с AAAADFI с APCBADFI с FIBRADFI с BNDPADFI с MAMBADFI с IMTBADFI с KDRN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ADFI и SPY

ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ADFI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADFI
Ранг доходности на риск ADFI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADFI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADFI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADFI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADFI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADFI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADFI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADFISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.96

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.49

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.53

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

7.27

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADFI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADFI на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADFI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADFISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.70

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.56

-0.68

Корреляция

Корреляция между ADFI и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADFI и SPY

Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		3.25%3.30%3.17%2.90%1.60%0.80%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ADFI и SPY

Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ADFISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-55.19%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-12.05%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-24.50%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-5.53%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-9.09%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.54%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ADFI и SPY

Текущая волатильность для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) составляет 1.59%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ADFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADFISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

5.35%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

9.50%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

19.06%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

17.06%

-10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

17.92%

-11.99%