PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADFI с GTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADFI с GTO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADFI (Anfield Dynamic Fixed Income ETF) and GTO (Invesco Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ADFI returned -0.16%/yr vs 0.07%/yr for GTO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADFI charges 1.75%/yr vs 0.35%/yr for GTO.

Доходность

Сравнение доходности ADFI и GTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADFI показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у GTO с доходностью 0.68%.

ADFI

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.05%
3 года*
3.32%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADFI и GTO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		-0.02%5.61%0.51%6.70%-11.66%-3.38%0.04%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%1.90%

Correlation

The correlation between ADFI and GTO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.74

The correlation between ADFI and GTO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADFI и GTO

Секторы
ADFI
GTO

Коммуникационные услуги

96.3%
10.8%

Технологии

3.7%
24.2%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

2.3%

Финансовые услуги

-

13.5%

Здравоохранение

-

13.6%

Промышленность

-

8.8%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Коммуникационные услуги

ADFI
96.3%
GTO
10.8%

Технологии

ADFI
3.7%
GTO
24.2%

Сырьевые материалы

ADFI

-

GTO
2.3%

Потребительский циклический сектор

ADFI

-

GTO
12.5%

Потребительский защитный сектор

ADFI

-

GTO
7.0%

Энергетика

ADFI

-

GTO
2.3%

Финансовые услуги

ADFI

-

GTO
13.5%

Здравоохранение

ADFI

-

GTO
13.6%

Промышленность

ADFI

-

GTO
8.8%

Недвижимость

ADFI

-

GTO
2.4%

Коммунальные услуги

ADFI

-

GTO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Dynamic Fixed Income ETF

Invesco Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с ADFI:
ADFI с AAAADFI с SPYADFI с STXTADFI с FIBRADFI с MAMBADFI с APCBADFI с BNDP
Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX

Доходность на риск

ADFI vs. GTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADFI
Ранг доходности на риск ADFI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADFI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADFI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADFI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADFI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADFI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADFI c GTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADFIGTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.88

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.80

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.36

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

7.50

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADFI vs. GTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADFI на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GTO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADFI и GTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADFIGTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.88

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.52

-0.62

Просадки

Сравнение просадок ADFI и GTO

Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и GTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADFIGTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-20.61%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.73%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.60%

-5.98%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-20.61%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-1.62%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-4.80%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.86%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ADFI и GTO

Текущая волатильность для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) составляет 1.11%, в то время как у Invesco Total Return Bond ETF (GTO) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что ADFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADFIGTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.19%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.50%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

3.43%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

5.68%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

5.58%

+0.30%

Сравнение комиссий ADFI и GTO

ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GTO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADFI и GTO

Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности GTO в 4.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		3.24%3.30%3.17%2.90%1.60%0.80%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%

Часто задаваемые вопросы

ADFI and GTO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTO has higher volatility (1.19%) compared to ADFI (1.11%). In terms of maximum drawdown, ADFI dropped -17.62% vs GTO's -20.61%.

On 5-year performance, GTO leads with 0.07% vs -0.16% for ADFI. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GTO has performed better with a 0.07% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.75% for ADFI.

GTO has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.24% for ADFI.

They also come from different issuers: Anfield and Invesco. Their fees differ too: 1.75% for ADFI and 0.35% for GTO.

GTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADFI и GTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор