PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADFI с EUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADFI с EUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADFI (Anfield Dynamic Fixed Income ETF) and EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. ADFI is actively managed, while EUSB is passively managed. Over the past 5 years, ADFI returned -0.16%/yr vs 0.34%/yr for EUSB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADFI charges 1.75%/yr vs 0.12%/yr for EUSB.

Доходность

Сравнение доходности ADFI и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADFI показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у EUSB с доходностью 0.13%.

ADFI

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.05%
3 года*
3.32%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

EUSB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.15%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADFI и EUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		-0.02%5.61%0.51%6.70%-11.66%-3.38%0.04%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		0.13%7.45%1.83%5.80%-12.81%-1.29%0.59%

Correlation

The correlation between ADFI and EUSB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.74

The correlation between ADFI and EUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Dynamic Fixed Income ETF

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Часто сравнивают с ADFI:
ADFI с AAAADFI с SPYADFI с STXTADFI с FIBRADFI с MAMBADFI с APCBADFI с BNDP
Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с HYXF

Доходность на риск

ADFI vs. EUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADFI
Ранг доходности на риск ADFI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADFI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADFI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADFI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADFI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADFI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADFI c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADFIEUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.45

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.19

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.09

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

6.26

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADFI vs. EUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADFI на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа EUSB равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADFI и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADFIEUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.45

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.06

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.04

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ADFI и EUSB

Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, примерно равная максимальной просадке EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и EUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADFIEUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-17.87%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.48%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.60%

-5.76%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-17.45%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-1.36%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-6.50%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.82%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ADFI и EUSB

Текущая волатильность для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) составляет 1.11%, в то время как у iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что ADFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADFIEUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.17%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.49%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

3.57%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

5.77%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

5.41%

+0.47%

Сравнение комиссий ADFI и EUSB

ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADFI и EUSB

Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности EUSB в 3.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		3.24%3.30%3.17%2.90%1.60%0.80%0.50%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.97%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

ADFI and EUSB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUSB has higher volatility (1.17%) compared to ADFI (1.11%). In terms of maximum drawdown, ADFI dropped -17.62% vs EUSB's -17.87%.

On 5-year performance, EUSB leads with 0.34% vs -0.16% for ADFI. On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EUSB has performed better with a 0.34% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.75% for ADFI.

EUSB has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.24% for ADFI.

They also come from different issuers: Anfield and iShares. Their fees differ too: 1.75% for ADFI and 0.12% for EUSB.

EUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADFI и EUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор