Сравнение ADFI с EUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).
ADFI и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADFI - это активно управляемый фонд от Anfield. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ADFI и EUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADFI и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | -0.48% | 5.61% | 0.51% | 6.70% | -11.66% | -3.38% | 0.04% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.30% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ADFI показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у EUSB с доходностью -0.30%.
ADFI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADFI и EUSB
ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Доходность на риск
ADFI vs. EUSB — Ранг доходности на риск
ADFI
EUSB
Сравнение ADFI c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADFI | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.08 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.52 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.86 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 5.54 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADFI | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.08 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.07 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.03 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ADFI и EUSB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADFI и EUSB
Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности EUSB в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.25% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.58% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок ADFI и EUSB
Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, примерно равная максимальной просадке EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и EUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADFI | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -17.87% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -2.42% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -17.45% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -1.79% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -6.65% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.81% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADFI и EUSB
Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что ADFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADFI | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.50% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.36% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 4.07% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 5.75% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.46% | +0.48% |