PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADFI с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADFI с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADFI (Anfield Dynamic Fixed Income ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ADFI returned 3.42%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADFI charges 1.75%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности ADFI и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADFI показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

ADFI

1 день
0.18%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.58%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADFI и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		0.16%5.61%0.51%6.70%-1.55%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Correlation

The correlation between ADFI and BNDI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.76

The correlation between ADFI and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADFI и BNDI

Секторы
ADFI
BNDI

Коммуникационные услуги

96.3%
11.2%

Технологии

3.7%
35.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Коммуникационные услуги

ADFI
96.3%
BNDI
11.2%

Технологии

ADFI
3.7%
BNDI
35.6%

Сырьевые материалы

ADFI

-

BNDI
1.8%

Потребительский циклический сектор

ADFI

-

BNDI
10.1%

Потребительский защитный сектор

ADFI

-

BNDI
4.9%

Энергетика

ADFI

-

BNDI
3.5%

Финансовые услуги

ADFI

-

BNDI
11.8%

Здравоохранение

ADFI

-

BNDI
8.5%

Промышленность

ADFI

-

BNDI
8.3%

Недвижимость

ADFI

-

BNDI
1.9%

Коммунальные услуги

ADFI

-

BNDI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Dynamic Fixed Income ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с ADFI:
ADFI с AAAADFI с SPYADFI с STXTADFI с FIBRADFI с MAMBADFI с APCBADFI с BNDP
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

ADFI vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADFI
Ранг доходности на риск ADFI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADFI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADFI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADFI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADFI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADFI c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADFIBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.61

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.42

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.43

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

8.67

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADFI vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADFI на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа BNDI равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADFI и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADFIBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.61

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.66

-0.75

Просадки

Сравнение просадок ADFI и BNDI

Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADFIBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-6.98%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.75%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.60%

-5.83%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-0.67%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-1.71%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.77%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ADFI и BNDI

Текущая волатильность для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) составляет 1.11%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что ADFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADFIBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.37%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

3.08%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

4.17%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

6.19%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

6.19%

-0.31%

Сравнение комиссий ADFI и BNDI

ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADFI и BNDI

Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		3.24%3.30%3.17%2.90%1.60%0.80%0.50%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADFI and BNDI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDI has higher volatility (1.37%) compared to ADFI (1.11%). In terms of maximum drawdown, ADFI dropped -17.62% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, BNDI leads with 4.89% vs 3.42% for ADFI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ADFI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNDI has performed better with a 4.89% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.75% for ADFI.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 3.24% for ADFI.

They also come from different issuers: Anfield and Neos. Their fees differ too: 1.75% for ADFI and 0.58% for BNDI.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADFI и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор