Сравнение ADFI с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
ADFI и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADFI - это активно управляемый фонд от Anfield. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ADFI и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADFI и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | -0.42% | 5.61% | 0.51% | 6.70% | -1.55% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.61% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ADFI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.
ADFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADFI и BNDI
ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Доходность на риск
ADFI vs. BNDI — Ранг доходности на риск
ADFI
BNDI
Сравнение ADFI c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADFI | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.19 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.67 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.78 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 6.74 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADFI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.19 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.64 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между ADFI и BNDI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADFI и BNDI
Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BNDI в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.25% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.74% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADFI и BNDI
Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADFI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -6.98% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -3.37% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -1.51% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -1.75% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.89% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADFI и BNDI
Текущая волатильность для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) составляет 1.59%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что ADFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADFI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.06% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.85% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 4.89% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 6.27% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 6.27% | -0.34% |