Сравнение ADEA с WHD
ADEA (Adeia Inc) and WHD (Cactus, Inc.) are both stocks. ADEA operates in Software - Application (Technology), while WHD operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, ADEA returned 42.98%/yr vs 8.78%/yr for WHD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADEA и WHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADEA показывает доходность 88.36%, что значительно выше, чем у WHD с доходностью 29.54%.
ADEA
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 16.52%
- С начала года
- 88.36%
- 6 месяцев
- 161.19%
- 1 год
- 149.86%
- 3 года*
- 49.94%
- 5 лет*
- 42.98%
- 10 лет*
- 16.82%
WHD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADEA и WHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 88.36% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -4.02% |
WHD Cactus, Inc. | 29.54% | -20.76% | 29.72% | -8.69% | 33.00% | 47.83% | -22.85% | 25.57% | 35.36% |
Correlation
The correlation between ADEA and WHD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ADEA:
$3.70B
WHD:
$4.06B
ADEA:
$1.08
WHD:
$1.06
ADEA:
29.97
WHD:
55.61
ADEA:
2.09
WHD:
2.57
ADEA:
7.94
WHD:
3.43
ADEA:
7.92
WHD:
2.89
ADEA:
$460.49M
WHD:
$1.19B
ADEA:
$312.21M
WHD:
$485.56M
ADEA:
$235.56M
WHD:
$300.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADEA vs. WHD — Ранг доходности на риск
ADEA
WHD
Сравнение ADEA c WHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и Cactus, Inc. (WHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADEA | WHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.13 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 2.88 | +9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADEA | WHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.85 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.20 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.28 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ADEA и WHD
Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, примерно равная максимальной просадке WHD в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и WHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADEA | WHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -79.10% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -30.07% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -51.41% | +16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -51.41% | +12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -13.63% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -23.26% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 11.80% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEA и WHD
Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 21.68% по сравнению с Cactus, Inc. (WHD) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADEA | WHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.68% | 12.09% | +9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.80% | 28.41% | +19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.31% | 40.15% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.07% | 44.74% | +17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.26% | 52.68% | +3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEA и WHD
Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности WHD в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.62% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
WHD Cactus, Inc. | 0.95% | 1.18% | 0.86% | 1.01% | 0.88% | 1.00% | 1.38% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADEA и WHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и Cactus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADEA и WHD
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cactus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 388.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
WHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cactus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.17M при выручке в 388.35M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
WHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cactus, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.60M при выручке в 388.35M, что соответствует чистой рентабельности -12.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADEA and WHD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (21.68%) compared to WHD (12.09%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs WHD's -79.10%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADEA и WHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор