Сравнение ADEA с HD
ADEA (Adeia Inc) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. ADEA operates in Software - Application (Technology), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADEA returned 16.91%/yr vs 12.81%/yr for HD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADEA и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADEA показывает доходность 85.80%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции ADEA превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 16.91% против 12.81% соответственно.
ADEA
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 144.66%
- 1 год
- 133.63%
- 3 года*
- 46.44%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 16.91%
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам ADEA и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 85.80% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between ADEA and HD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2003 г. | 0.31 |
The correlation between ADEA and HD shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADEA:
$3.65B
HD:
$327.08B
ADEA:
$1.08
HD:
$14.08
ADEA:
29.57
HD:
23.33
ADEA:
7.84
HD:
1.96
ADEA:
7.81
HD:
23.57
ADEA:
$460.49M
HD:
$166.59B
ADEA:
$312.21M
HD:
$55.19B
ADEA:
$235.56M
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADEA vs. HD — Ранг доходности на риск
ADEA
HD
Сравнение ADEA c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADEA | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.97 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | -0.25 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | -0.50 | +11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADEA и HD
Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADEA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -70.46% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -28.81% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -28.84% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.97% | -34.73% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.66% | -37.99% | -35.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -20.86% | +15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -20.60% | -17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 14.34% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEA и HD
Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 23.40% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADEA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.40% | 6.82% | +16.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 17.97% | +32.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 23.74% | +38.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.42% | 24.12% | +38.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.47% | 24.84% | +31.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEA и HD
Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности HD в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.63% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADEA и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADEA и HD
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADEA and HD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (23.40%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs HD's -70.46%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADEA и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор