PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ADDS с QVML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ADDS и QVML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ADDS

1 день
-2.12%
1 месяц
-5.32%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QVML

1 день
-0.72%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.86%
С начала года
11.21%
1 год
21.90%
3 года*
20.52%
5 лет*
13.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADDS и QVML


Correlation

The correlation between ADDS and QVML is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Index Adds ETF

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Доходность на риск

ADDS vs. QVML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADDS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


QVML
Ранг доходности на риск QVML: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADDS c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ADDSQVMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

ADDS vs. QVML - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADDS и QVML

Максимальная просадка ADDS за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки QVML в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDS и QVML.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ADDSQVMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.64%

-23.52%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-0.72%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-5.31%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ADDS и QVML


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ADDSQVMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.78%

12.20%

+30.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.78%

16.59%

+26.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.78%

16.53%

+26.25%

Сравнение комиссий ADDS и QVML

ADDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ADDS и QVML

ADDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.


ПозицияTTM20252024202320222021
ADDS
Hedgeye Index Adds ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
1.01%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы


ADDS and QVML have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.70% for ADDS.

QVML has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for ADDS.

They also come from different issuers: Hedgeye and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for ADDS and 0.11% for QVML.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADDS и QVML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор