Сравнение ADDS с QVML
ADDS (Hedgeye Index Adds ETF) and QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) are both Multi-factor funds. ADDS is actively managed, while QVML is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADDS charges 0.70%/yr vs 0.11%/yr for QVML.
Доходность
Сравнение доходности ADDS и QVML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADDS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVML
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.86%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADDS и QVML
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | -0.03% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 0.53% |
Correlation
The correlation between ADDS and QVML is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDS vs. QVML — Ранг доходности на риск
ADDS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QVML
Сравнение ADDS c QVML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADDS | QVML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADDS и QVML
Максимальная просадка ADDS за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки QVML в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDS и QVML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDS | QVML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -23.52% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -0.72% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -5.31% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDS и QVML
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDS | QVML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.78% | 12.20% | +30.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.78% | 16.59% | +26.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 16.53% | +26.25% |
Сравнение комиссий ADDS и QVML
ADDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDS и QVML
ADDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QVML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.01% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
ADDS and QVML have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.70% for ADDS.
QVML has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for ADDS.
They also come from different issuers: Hedgeye and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for ADDS and 0.11% for QVML.
Подберите оптимальное распределение для ADDS и QVML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор